Сравнение MA с HCA
MA (Mastercard Incorporated) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 17.23%/yr for HCA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -22.49%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции HCA по среднегодовой доходности: 18.40% против 17.23% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
HCA
- 1 день
- -2.90%
- 1 месяц
- -16.97%
- С начала года
- -22.49%
- 6 месяцев
- -25.30%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- 17.23%
Сравнение доходности по годам MA и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -22.49% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between MA and HCA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between MA and HCA has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$17.28
HCA:
$28.46
MA:
28.11
HCA:
12.70
MA:
1.64
HCA:
1.51
MA:
12.90
HCA:
1.14
MA:
$33.94B
HCA:
$75.60B
MA:
$26.70B
HCA:
$31.37B
MA:
$21.23B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. HCA — Ранг доходности на риск
MA
HCA
Сравнение MA c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.16 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.51 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.20 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.42 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.60 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок MA и HCA
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -54.74% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -33.62% | +12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -33.62% | +12.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -39.49% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -54.74% | +13.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -33.62% | +15.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -11.03% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 10.49% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и HCA
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у HCA Healthcare, Inc. (HCA) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 7.50% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 21.36% | -3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 27.25% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 29.85% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 32.63% | -5.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и HCA
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности HCA в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.81% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и HCA
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
MA and HCA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCA has higher volatility (7.50%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs HCA's -54.74%.
HCA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор