Сравнение MA с GSK.L
MA (Mastercard Incorporated) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 4.80%/yr for GSK.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и GSK.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MA торгуется в USD, в то время как GSK.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GSK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у GSK.L с доходностью 5.71%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 18.40% против 4.80% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
GSK.L
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 5.71%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 29.39%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 4.80%
Сравнение доходности по годам MA и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 5.71% | 52.14% | -5.11% | 10.47% | -33.85% | 25.52% | -18.33% | 30.34% | 12.28% | -2.33% |
Correlation
The correlation between MA and GSK.L is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2007 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
GSK.L:
£77.94B
MA:
$17.28
GSK.L:
£1.42
MA:
28.11
GSK.L:
13.43
MA:
1.64
GSK.L:
0.30
MA:
12.90
GSK.L:
2.39
MA:
64.52
GSK.L:
4.37
MA:
$33.94B
GSK.L:
£32.78B
MA:
$26.70B
GSK.L:
£23.84B
MA:
$21.23B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
MA
GSK.L
Сравнение MA c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.58 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 3.69 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.15 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.21 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.15 | +0.68 |
Просадки
Сравнение просадок MA и GSK.L
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GSK.L в -51.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -51.16% | -11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -18.53% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -29.30% | +8.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -51.16% | +22.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -51.16% | +10.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -15.20% | -3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -15.96% | +6.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 7.93% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и GSK.L
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 5.92% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 18.51% | -1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 25.56% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 24.76% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.99% | +3.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и GSK.L
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GSK.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и GSK.L
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
MA and GSK.L have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MA и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор