Сравнение MA с DHR
MA (Mastercard Incorporated) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 18.40% против 11.19% соответственно.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам MA и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between MA and DHR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2006 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between MA and DHR has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
DHR:
$130.53B
MA:
$17.28
DHR:
$5.17
MA:
28.11
DHR:
35.51
MA:
12.90
DHR:
5.29
MA:
64.52
DHR:
2.47
MA:
$33.94B
DHR:
$24.78B
MA:
$26.70B
DHR:
$15.04B
MA:
$21.23B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. DHR — Ранг доходности на риск
MA
DHR
Сравнение MA c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.99 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.17 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.42 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.65 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MA и DHR
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -45.80% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -32.97% | +12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -41.72% | +20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -43.81% | +15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -43.81% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -36.31% | +17.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -10.21% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 13.51% | -3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и DHR
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Danaher Corporation (DHR) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.24% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 19.43% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 28.08% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 28.00% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 25.53% | +1.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и DHR
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и DHR
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
MA and DHR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DHR has higher volatility (9.24%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор