PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с DDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MA с DDOG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) and DDOG (Datadog, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while DDOG operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, MA returned 6.59%/yr vs 20.36%/yr for DDOG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 70.37%.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

DDOG

1 день
-1.04%
1 месяц
15.75%
С начала года
70.37%
6 месяцев
50.17%
1 год
89.65%
3 года*
34.31%
5 лет*
20.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и DDOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%8.35%
DDOG
Datadog, Inc.		70.37%-4.83%17.72%65.14%-58.73%80.93%160.56%0.61%

Correlation

The correlation between MA and DDOG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2019 г.

0.30

The correlation between MA and DDOG shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MA:

$433.70B

DDOG:

$84.50B

EPS

MA:

$17.28

DDOG:

$0.37

Коэффициент P/E

MA:

28.11

DDOG:

620.53

Коэффициент PEG

MA:

1.64

DDOG:

5.56

Коэффициент P/S

MA:

12.90

DDOG:

22.93

Коэффициент P/B

MA:

64.52

DDOG:

21.19

Общая выручка (12 мес.)

MA:

$33.94B

DDOG:

$3.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

MA:

$26.70B

DDOG:

$2.93B

EBITDA (12 мес.)

MA:

$21.23B

DDOG:

$173.48M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Datadog, Inc.

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с DDOG:
DDOG с SNOWDDOG с CRWDDDOG с MDBDDOG с NETDDOG с ESTCDDOG с ZSDDOG с SPY

Доходность на риск

MA vs. DDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг доходности на риск DDOG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDOG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MADDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
1.38

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
2.47

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.30

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.85

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

3.63

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. DDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DDOG равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MADDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.38

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.35

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.52

+0.31

Просадки

Сравнение просадок MA и DDOG

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и DDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MADDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-68.11%

+5.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-48.62%

+27.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-48.62%

+27.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-68.11%

+39.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-16.51%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-30.87%

+21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

24.77%

-14.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и DDOG

Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 19.53%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MADDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

19.53%

-13.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

50.44%

-33.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

65.67%

-43.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

58.25%

-34.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

60.06%

-33.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и DDOG

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DDOG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDOG
Datadog, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MA и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
8.40B
1.01B
(MA) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MA и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Mastercard Incorporated и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
58.4%
79.2%
Активы портфеля
MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 797.20M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 79.2%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.33M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 52.57M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

MA and DDOG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDOG has higher volatility (19.53%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs DDOG's -68.11%.

DDOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и DDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор