Сравнение MA с DD
MA (Mastercard Incorporated) and DD (DuPont de Nemours, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while DD operates in Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, MA returned 6.59%/yr vs 8.16%/yr for DD. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и DD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у DD с доходностью 18.70%.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
DD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- 69.20%
- 3 года*
- 19.86%
- 5 лет*
- 8.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MA и DD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 23.55% |
DD DuPont de Nemours, Inc. | 18.70% | 28.77% | 1.04% | 14.36% | -13.36% | 15.41% | 13.28% | -14.90% |
Correlation
The correlation between MA and DD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between MA and DD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
DD:
$19.40B
MA:
$17.28
DD:
-$0.10
MA:
12.90
DD:
2.02
MA:
64.52
DD:
1.38
MA:
$33.94B
DD:
$9.70B
MA:
$26.70B
DD:
$2.68B
MA:
$21.23B
DD:
$1.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. DD — Ранг доходности на риск
MA
DD
Сравнение MA c DD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и DuPont de Nemours, Inc. (DD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | DD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.02 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 12.57 | -14.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.27 | -3.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.27 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.23 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MA и DD
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке DD в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и DD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -62.03% | -0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -17.31% | -3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -37.84% | +16.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -40.22% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -7.40% | -11.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -14.58% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 5.52% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и DD
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у DuPont de Nemours, Inc. (DD) волатильность равна 9.34%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | DD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 9.34% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 22.88% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 30.67% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 29.95% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 33.77% | -6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и DD
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DD в 103.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD DuPont de Nemours, Inc. | 103.98% | 121.72% | 1.99% | 1.87% | 1.92% | 1.49% | 1.69% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и DD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и DuPont de Nemours, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MA и DD
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
DD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
DD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.00M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.8%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
DD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DuPont de Nemours, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
MA and DD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DD has higher volatility (9.34%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs DD's -62.03%.
DD currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и DD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор