Сравнение MA с AVAV
MA (Mastercard Incorporated) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. MA operates in Credit Services (Financial Services), while AVAV operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 19.16%/yr for AVAV. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -23.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MA имеют среднегодовую доходность 18.40%, а акции AVAV немного впереди с 19.16%.
MA
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- -17.21%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 18.40%
AVAV
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -23.65%
- 6 месяцев
- -34.62%
- 1 год
- -3.25%
- 3 года*
- 23.54%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам MA и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -14.65% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -23.65% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between MA and AVAV is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between MA and AVAV has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MA:
$433.70B
AVAV:
$9.01B
MA:
$17.28
AVAV:
-$4.63
MA:
12.90
AVAV:
7.51
MA:
64.52
AVAV:
2.11
MA:
$33.94B
AVAV:
$1.19B
MA:
$26.70B
AVAV:
$104.63M
MA:
$21.23B
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. AVAV — Ранг доходности на риск
MA
AVAV
Сравнение MA c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MA | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.06 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.05 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | -0.10 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | -0.04 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.37 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.23 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок MA и AVAV
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -61.45% | -1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -61.45% | +40.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -61.45% | +40.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -61.45% | +33.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -61.45% | +20.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.55% | -54.94% | +36.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -28.56% | +18.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 33.68% | -23.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и AVAV
Текущая волатильность для Mastercard Incorporated (MA) составляет 6.33%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 24.99%. Это указывает на то, что MA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 24.99% | -18.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.37% | 58.60% | -41.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 73.83% | -51.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.99% | 55.85% | -31.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 51.96% | -25.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и AVAV
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как AVAV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAV AeroVironment, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.67% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MA и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mastercard Incorporated и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MA and AVAV have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (24.99%) compared to MA (6.33%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs AVAV's -61.45%.
AVAV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор