Сравнение M&M.NS с OIL.NS
M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) and OIL.NS (Oil India Limited) are both stocks. M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, M&M.NS returned 16.84%/yr vs 21.60%/yr for OIL.NS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности M&M.NS и OIL.NS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, M&M.NS показывает доходность -18.69%, что значительно ниже, чем у OIL.NS с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции M&M.NS уступали акциям OIL.NS по среднегодовой доходности: 16.84% против 21.60% соответственно.
M&M.NS
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -18.69%
- 6 месяцев
- -18.08%
- 1 год
- -2.13%
- 3 года*
- 30.41%
- 5 лет*
- 31.48%
- 10 лет*
- 16.84%
OIL.NS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.64%
- С начала года
- 16.97%
- 6 месяцев
- 20.49%
- 1 год
- 18.33%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 45.84%
- 10 лет*
- 21.60%
Сравнение доходности по годам M&M.NS и OIL.NS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&M.NS Mahindra & Mahindra Limited | -18.69% | 24.34% | 75.15% | 39.89% | 50.75% | 17.48% | 36.15% | -32.95% | 7.89% | 26.82% |
OIL.NS Oil India Limited | 16.97% | 1.47% | 78.03% | 91.84% | 12.76% | 95.46% | -23.68% | -7.04% | -26.22% | 14.34% |
Correlation
The correlation between M&M.NS and OIL.NS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г. | 0.18 |
The correlation between M&M.NS and OIL.NS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
M&M.NS vs. OIL.NS — Ранг доходности на риск
M&M.NS
OIL.NS
Сравнение M&M.NS c OIL.NS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| M&M.NS | OIL.NS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.13 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.97 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 1.76 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| M&M.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.61 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.60 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок M&M.NS и OIL.NS
Максимальная просадка M&M.NS за все время составила -94.09%, что больше максимальной просадки OIL.NS в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок M&M.NS и OIL.NS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| M&M.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.09% | -71.22% | -22.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.91% | -18.83% | -4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.91% | -52.77% | +29.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.09% | -52.77% | +24.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.28% | -67.42% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.68% | -30.57% | +9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.10% | -25.26% | -5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 10.34% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности M&M.NS и OIL.NS
Текущая волатильность для Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) составляет 6.92%, в то время как у Oil India Limited (OIL.NS) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что M&M.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| M&M.NS | OIL.NS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.92% | 10.29% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.45% | 24.50% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.75% | 30.08% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.81% | 40.40% | -12.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.40% | 37.06% | -6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов M&M.NS и OIL.NS
Дивидендная доходность M&M.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности OIL.NS в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M&M.NS Mahindra & Mahindra Limited | 0.84% | 0.68% | 0.70% | 0.94% | 0.92% | 1.05% | 0.33% | 1.60% | 0.93% | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
OIL.NS Oil India Limited | 2.45% | 2.83% | 2.59% | 5.11% | 7.32% | 4.27% | 9.87% | 6.70% | 5.91% | 3.84% | 3.54% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей M&M.NS и OIL.NS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mahindra & Mahindra Limited и Oil India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
M&M.NS and OIL.NS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для M&M.NS и OIL.NS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор