PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LZEMX с JMIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LZEMX с JMIEX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LZEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio) and JMIEX (JPMorgan Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, LZEMX returned 10.39%/yr vs 10.81%/yr for JMIEX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. LZEMX charges 1.06%/yr vs 0.90%/yr for JMIEX.

Доходность

Сравнение доходности LZEMX и JMIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LZEMX показывает доходность 21.36%, а JMIEX немного выше – 21.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LZEMX имеют среднегодовую доходность 10.39%, а акции JMIEX немного впереди с 10.81%.

LZEMX

1 день
-2.93%
1 месяц
-0.92%
С начала года
21.36%
6 месяцев
23.16%
1 год
48.08%
3 года*
26.83%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.39%

JMIEX

1 день
-6.89%
1 месяц
-3.27%
С начала года
21.49%
6 месяцев
23.73%
1 год
49.37%
3 года*
21.90%
5 лет*
4.25%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LZEMX и JMIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		21.36%41.35%7.60%22.44%-14.86%5.37%-0.07%18.06%-18.11%28.02%
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		21.49%40.27%3.48%7.32%-25.68%-10.29%34.88%32.04%-15.91%42.70%

Correlation

The correlation between LZEMX and JMIEX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 1994 г.

0.88

The correlation between LZEMX and JMIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Emerging Markets Equity Portfolio

JPMorgan Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с LZEMX:
LZEMX с GQGIXLZEMX с DEMIXLZEMX с FCNTXLZEMX с FOSFXLZEMX с EEMLZEMX с PZVEXLZEMX с FSPSX
Часто сравнивают с JMIEX:
JMIEX с AVEMJMIEX с XCEMJMIEX с VWOJMIEX с SPHYJMIEX с SPYJMIEX с EWTJMIEX с FRDM

Доходность на риск

LZEMX vs. JMIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LZEMX
Ранг доходности на риск LZEMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LZEMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LZEMX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LZEMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LZEMX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LZEMX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
JMIEX
Ранг доходности на риск JMIEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMIEX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMIEX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMIEX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMIEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LZEMX c JMIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) и JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LZEMXJMIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
2.43

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.54
2.97

+1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.45

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

4.00

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.23

16.46

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LZEMX vs. JMIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LZEMX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа JMIEX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LZEMX и JMIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LZEMXJMIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

2.43

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.22

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.32

+0.08

Просадки

Сравнение просадок LZEMX и JMIEX

Максимальная просадка LZEMX за все время составила -60.08%, примерно равная максимальной просадке JMIEX в -62.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LZEMX и JMIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LZEMXJMIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.08%

-62.02%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-12.56%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.27%

-15.06%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-44.85%

+14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-49.51%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.41%

-8.69%

+4.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.63%

-20.16%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

3.05%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LZEMX и JMIEX

Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio (LZEMX) составляет 5.78%, в то время как у JPMorgan Emerging Markets Equity Fund (JMIEX) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что LZEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LZEMXJMIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

10.43%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

17.91%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.79%

20.70%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

19.48%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

19.56%

-3.14%

Сравнение комиссий LZEMX и JMIEX

LZEMX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии JMIEX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LZEMX и JMIEX

Дивидендная доходность LZEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности JMIEX в 1.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMIEX
JPMorgan Emerging Markets Equity Fund		1.12%1.36%1.51%1.56%0.54%3.89%0.14%0.81%0.95%0.44%0.81%0.98%
LZEMX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio		1.69%2.05%3.11%3.76%5.92%4.89%2.11%2.45%2.10%1.99%1.48%2.14%

Часто задаваемые вопросы

LZEMX and JMIEX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JMIEX has higher volatility (10.43%) compared to LZEMX (5.78%). In terms of maximum drawdown, LZEMX dropped -60.08% vs JMIEX's -62.02%.

LZEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LZEMX и JMIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор