PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LYPG.DE с XNAQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LYPG.DE с XNAQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) and XNAQ.L (Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology, while XNAQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LYPG.DE returned 22.18%/yr vs 18.17%/yr for XNAQ.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LYPG.DE charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for XNAQ.L.

Доходность

Сравнение доходности LYPG.DE и XNAQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYPG.DE торгуется в EUR, в то время как XNAQ.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XNAQ.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LYPG.DE показывает доходность 25.00%, что значительно выше, чем у XNAQ.L с доходностью 18.43%.

LYPG.DE

1 день
-2.08%
1 месяц
9.94%
С начала года
25.00%
6 месяцев
22.07%
1 год
47.35%
3 года*
28.91%
5 лет*
22.18%
10 лет*
23.74%

XNAQ.L

1 день
-0.16%
1 месяц
3.80%
С начала года
18.43%
6 месяцев
16.39%
1 год
34.54%
3 года*
24.26%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYPG.DE и XNAQ.L

2026 (YTD)20252024202320222021
LYPG.DE
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc		25.00%9.20%41.03%49.19%-28.32%36.95%
XNAQ.L
Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C		18.43%5.89%34.84%50.95%-29.29%-3.87%

Correlation

The correlation between LYPG.DE and XNAQ.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2021 г.

0.91

The correlation between LYPG.DE and XNAQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc

Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LYPG.DE:
LYPG.DE с PABG.LLYPG.DE с AYEW.DELYPG.DE с HMCA.LLYPG.DE с QDVE.DELYPG.DE с XLKQ.LLYPG.DE с SMHLYPG.DE с TSLA
Часто сравнивают с XNAQ.L:
XNAQ.L с EQQQ.LXNAQ.L с CNX1.LXNAQ.L с CNDX.LXNAQ.L с XDWT.DEXNAQ.L с QQQXNAQ.L с EQGB.LXNAQ.L с XLKQ.L

Доходность на риск

LYPG.DE vs. XNAQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LYPG.DE
Ранг доходности на риск LYPG.DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYPG.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYPG.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYPG.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYPG.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYPG.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
XNAQ.L
Ранг доходности на риск XNAQ.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNAQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNAQ.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNAQ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNAQ.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYPG.DE c XNAQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LYPG.DEXNAQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.21

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
2.96

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.41

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

10.20

-2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LYPG.DE vs. XNAQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LYPG.DE на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNAQ.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LYPG.DE и XNAQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LYPG.DEXNAQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.21

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.75

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.41

+0.61

Просадки

Сравнение просадок LYPG.DE и XNAQ.L

Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке XNAQ.L в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и XNAQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LYPG.DEXNAQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-33.06%

+1.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.58%

-10.07%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.64%

-26.50%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.64%

-31.21%

+1.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-2.78%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.69%

-12.38%

+6.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

3.38%

+2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LYPG.DE и XNAQ.L

Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) имеет более высокую волатильность в 7.17% по сравнению с Xtrackers Nasdaq 100 UCITS ETF 1C (XNAQ.L) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что LYPG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNAQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LYPG.DEXNAQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.17%

4.44%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

10.95%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.52%

15.57%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.56%

24.18%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.45%

26.43%

-4.98%

Сравнение комиссий LYPG.DE и XNAQ.L

LYPG.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии XNAQ.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LYPG.DE и XNAQ.L

Ни LYPG.DE, ни XNAQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LYPG.DE and XNAQ.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XNAQ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNAQ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.

LYPG.DE is categorized as Technology Equities, while XNAQ.L is Nasdaq-100. LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology, while XNAQ.L tracks Russell 1000 Growth TR USD. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.30% for LYPG.DE and 0.20% for XNAQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и XNAQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор