Сравнение LYPG.DE с WTCH.AS
LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) and WTCH.AS (SPDR MSCI World Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds - LYPG.DE tracks the MSCI World Information Technology while WTCH.AS tracks the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LYPG.DE returned 23.74%/yr vs 23.98%/yr for WTCH.AS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LYPG.DE и WTCH.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LYPG.DE показывает доходность 25.00%, а WTCH.AS немного выше – 25.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LYPG.DE имеют среднегодовую доходность 23.74%, а акции WTCH.AS немного впереди с 23.98%.
LYPG.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 9.94%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 47.35%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 23.74%
WTCH.AS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 10.13%
- С начала года
- 25.44%
- 6 месяцев
- 22.27%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 29.25%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам LYPG.DE и WTCH.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 25.00% | 9.20% | 41.03% | 49.19% | -28.32% | 41.72% | 30.66% | 51.20% | 0.61% | 20.65% |
WTCH.AS SPDR MSCI World Technology UCITS ETF | 25.44% | 8.41% | 43.39% | 49.09% | -27.66% | 40.88% | 31.79% | 49.43% | 1.91% | 21.26% |
Correlation
The correlation between LYPG.DE and WTCH.AS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г. | 0.97 |
The correlation between LYPG.DE and WTCH.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYPG.DE vs. WTCH.AS — Ранг доходности на риск
LYPG.DE
WTCH.AS
Сравнение LYPG.DE c WTCH.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYPG.DE | WTCH.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.39 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.06 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.18 | 8.10 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYPG.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.37 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LYPG.DE и WTCH.AS
Максимальная просадка LYPG.DE за все время составила -31.83%, примерно равная максимальной просадке WTCH.AS в -31.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LYPG.DE и WTCH.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYPG.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -31.28% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.58% | -15.67% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.64% | -30.06% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.64% | -30.06% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.83% | -31.28% | -0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -2.46% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.69% | -5.89% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.96% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности LYPG.DE и WTCH.AS
Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) и SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (WTCH.AS) имеют волатильность 7.17% и 7.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYPG.DE | WTCH.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | 7.02% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.06% | 14.82% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.52% | 20.28% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.56% | 22.45% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.45% | 21.39% | +0.06% |
Сравнение комиссий LYPG.DE и WTCH.AS
И LYPG.DE, и WTCH.AS имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LYPG.DE и WTCH.AS
Ни LYPG.DE, ни WTCH.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, LYPG.DE and WTCH.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LYPG.DE and WTCH.AS have the same expense ratio: 0.30% per year.
LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology, while WTCH.AS tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street.
Подберите оптимальное распределение для LYPG.DE и WTCH.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор