PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LYBK.DE с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LYBK.DE и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Gold Futures (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LYBK.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам


LYBK.DE

1 день
1.90%
1 месяц
4.48%
С начала года
6.06%
6 месяцев
12.72%
1 год
39.31%
3 года*
45.69%
5 лет*
29.46%
10 лет*
15.90%

GC=F

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LYBK.DE и GC=F


2026 (YTD)2025202420232022
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc
6.06%91.46%30.53%30.34%-4.68%
GC=F
Gold Futures
0.00%0.00%0.00%0.00%13.25%

Correlation

The correlation between LYBK.DE and GC=F is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Gold Futures

Доходность на риск

LYBK.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина

GC=F
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LYBK.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LYBK.DEGC=FDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.16

LYBK.DE vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LYBK.DEGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

Просадки

Сравнение просадок LYBK.DE и GC=F


Загрузка графика...

Показатели просадок


LYBK.DEGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности LYBK.DE и GC=F


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LYBK.DEGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

Часто задаваемые вопросы


LYBK.DE and GC=F have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и GC=F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор