Сравнение LYBK.DE с GC=F
LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) is Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks, while GC=F (Gold Futures) is an asset. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LYBK.DE и GC=F
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LYBK.DE торгуется в EUR, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
LYBK.DE
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 39.31%
- 3 года*
- 45.69%
- 5 лет*
- 29.46%
- 10 лет*
- 15.90%
GC=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LYBK.DE и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LYBK.DE Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | 6.06% | 91.46% | 30.53% | 30.34% | -4.68% |
GC=F Gold Futures | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.25% |
Correlation
The correlation between LYBK.DE and GC=F is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LYBK.DE vs. GC=F — Ранг доходности на риск
LYBK.DE
GC=F
Сравнение LYBK.DE c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LYBK.DE | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LYBK.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок LYBK.DE и GC=F
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LYBK.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.98% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LYBK.DE и GC=F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LYBK.DE | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.41% | — | — |
Часто задаваемые вопросы
LYBK.DE and GC=F have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LYBK.DE и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор