Сравнение LW с PEP
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs 2.44%/yr for PEP. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -0.06%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам LW и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between LW and PEP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
PEP:
$192.87B
LW:
$2.15
PEP:
$6.37
LW:
19.79
PEP:
22.07
LW:
0.27
PEP:
7.64
LW:
0.91
PEP:
2.02
LW:
3.25
PEP:
9.02
LW:
$6.52B
PEP:
$95.45B
LW:
$1.34B
PEP:
$51.60B
LW:
$893.90M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. PEP — Ранг доходности на риск
LW
PEP
Сравнение LW c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.12 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.77 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.04 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | 0.58 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.13 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.38 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок LW и PEP
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -73.92% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -16.25% | -25.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -29.17% | -35.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -30.32% | -34.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -19.80% | -40.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -13.65% | -7.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 6.12% | +17.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и PEP
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 6.35% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 14.92% | +23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 21.77% | +22.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 18.38% | +19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 19.67% | +16.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и PEP
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и PEP
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
LW and PEP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор