Сравнение LW с MTN
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and MTN (Vail Resorts, Inc.) are both stocks. LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while MTN operates in Resorts & Casinos (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs -12.18%/yr for MTN. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и MTN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у MTN с доходностью 5.09%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
MTN
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -2.97%
- 3 года*
- -12.71%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- 2.68%
Сравнение доходности по годам LW и MTN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 5.09% | -24.88% | -7.96% | -7.06% | -24.89% | 18.15% | 17.77% | 17.34% | 1.74% | 34.43% |
Correlation
The correlation between LW and MTN is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
LW:
$2.15
MTN:
$5.62
LW:
19.79
MTN:
24.41
LW:
0.27
MTN:
0.60
LW:
0.91
MTN:
1.31
LW:
$6.52B
MTN:
$2.83B
LW:
$1.34B
MTN:
$2.12B
LW:
$893.90M
MTN:
$499.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. MTN — Ранг доходности на риск
LW
MTN
Сравнение LW c MTN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Vail Resorts, Inc. (MTN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | MTN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.01 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.11 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.20 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.09 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LW и MTN
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что меньше максимальной просадки MTN в -77.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и MTN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -77.54% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -26.40% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -45.73% | -18.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -61.17% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -55.24% | -5.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -26.12% | +4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 14.74% | +8.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и MTN
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Vail Resorts, Inc. (MTN) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | MTN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 6.59% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 26.27% | +11.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 33.65% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 31.70% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 32.29% | +3.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и MTN
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MTN в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
MTN Vail Resorts, Inc. | 6.47% | 6.69% | 4.74% | 3.86% | 3.21% | 0.54% | 0.63% | 2.94% | 2.79% | 1.98% | 2.01% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и MTN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Vail Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и MTN
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MTN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 95.3%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MTN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 494.13M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 41.0%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MTN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vail Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 314.44M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 26.1%.
Часто задаваемые вопросы
LW and MTN have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to MTN (6.59%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs MTN's -77.54%.
MTN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и MTN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор