Сравнение LW с MKC
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. Both operate in the Packaged Foods industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs -9.65%/yr for MKC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -29.48%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
MKC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -23.94%
- 1 год
- -33.99%
- 3 года*
- -17.31%
- 5 лет*
- -9.65%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам LW и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -29.48% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 23.65% | 39.01% | 11.34% |
Correlation
The correlation between LW and MKC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.31 |
The correlation between LW and MKC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
MKC:
$12.83B
LW:
$2.15
MKC:
$6.10
LW:
19.79
MKC:
7.80
LW:
0.27
MKC:
5.67
LW:
0.91
MKC:
1.80
LW:
3.25
MKC:
1.84
LW:
$6.52B
MKC:
$7.11B
LW:
$1.34B
MKC:
$2.70B
LW:
$893.90M
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. MKC — Ранг доходности на риск
LW
MKC
Сравнение LW c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.80 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.86 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -1.75 | +0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -1.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.40 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.43 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок LW и MKC
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -52.02% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -39.50% | -1.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -47.65% | -16.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -52.02% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -49.90% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -11.01% | -10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 19.43% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и MKC
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 6.70% | +3.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 23.08% | +15.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 27.96% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 24.30% | +13.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 24.16% | +11.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и MKC
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности MKC в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.91% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и MKC
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
LW and MKC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to MKC (6.70%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs MKC's -52.02%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор