Сравнение LW с CHD
LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — LW in Packaged Foods, CHD in Household & Personal Products. Over the past 5 years, LW returned -10.73%/yr vs 3.66%/yr for CHD. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LW и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LW показывает доходность 3.41%, что значительно ниже, чем у CHD с доходностью 14.44%.
LW
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- -27.23%
- 1 год
- -21.23%
- 3 года*
- -26.27%
- 5 лет*
- -10.73%
- 10 лет*
- —
CHD
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 2.38%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 17.59%
- 1 год
- -2.50%
- 3 года*
- 1.65%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам LW и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.41% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 14.44% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between LW and CHD is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2016 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
LW:
$5.93B
CHD:
$22.70B
LW:
$2.15
CHD:
$3.02
LW:
19.79
CHD:
31.57
LW:
0.27
CHD:
3.45
LW:
0.91
CHD:
3.73
LW:
3.25
CHD:
5.42
LW:
$6.52B
CHD:
$6.21B
LW:
$1.34B
CHD:
$2.80B
LW:
$893.90M
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LW vs. CHD — Ранг доходности на риск
LW
CHD
Сравнение LW c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LW | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.00 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.14 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | -0.26 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LW | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.48 | -0.11 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | 0.18 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.51 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок LW и CHD
Максимальная просадка LW за все время составила -64.56%, что больше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LW и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LW | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.56% | -51.52% | -13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.37% | -17.41% | -23.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.56% | -27.28% | -37.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.56% | -31.72% | -32.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.44% | -14.39% | -46.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -12.01% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.67% | 9.51% | +14.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности LW и CHD
Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) имеет более высокую волатильность в 10.14% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 8.06%. Это указывает на то, что LW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LW | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.14% | 8.06% | +2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.17% | 16.21% | +21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 21.90% | +22.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.84% | 20.64% | +17.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 21.84% | +14.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LW и CHD
Дивидендная доходность LW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности CHD в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.26% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.52% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LW и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lamb Weston Holdings, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LW и CHD
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
LW and CHD have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (10.14%) compared to CHD (8.06%). In terms of maximum drawdown, LW dropped -64.56% vs CHD's -51.52%.
CHD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LW и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор