PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с PVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с PVAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and PVAL (Putnam Focused Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while PVAL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Putnam. LVHI is passively managed, while PVAL is actively managed. Over the past 5 years, LVHI returned 15.67%/yr vs 15.91%/yr for PVAL. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.55%/yr for PVAL.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и PVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 11.45%, а PVAL немного ниже – 11.24%.

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

PVAL

1 день
0.02%
1 месяц
2.45%
С начала года
11.24%
6 месяцев
14.07%
1 год
31.00%
3 года*
23.05%
5 лет*
15.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и PVAL

2026 (YTD)20252024202320222021
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%5.72%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		11.24%24.13%19.30%18.41%-2.61%11.44%

Correlation

The correlation between LVHI and PVAL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2021 г.

0.67

The correlation between LVHI and PVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и PVAL

Секторы
LVHI
PVAL

Финансовые услуги

23.6%
19.1%

Энергетика

17.4%
8.4%

Промышленность

13.4%
12.1%

Коммунальные услуги

10.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

8.7%
8.3%

Здравоохранение

7.4%
12.6%

Сырьевые материалы

6.1%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.8%

Потребительский циклический сектор

5.3%
10.2%

Недвижимость

1.9%
2.1%

Технологии

0.1%
11.9%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
PVAL
19.1%

Энергетика

LVHI
17.4%
PVAL
8.4%

Промышленность

LVHI
13.4%
PVAL
12.1%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
PVAL
5.0%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
PVAL
8.3%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
PVAL
12.6%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
PVAL
4.4%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
PVAL
5.8%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
PVAL
10.2%

Недвижимость

LVHI
1.9%
PVAL
2.1%

Технологии

LVHI
0.1%
PVAL
11.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Putnam Focused Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с PVAL:
PVAL с PEIYXPVAL с VTVPVAL с TCAFPVAL с VOOPVAL с BMARPVAL с PWVPVAL с PLDR

Доходность на риск

LVHI vs. PVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PVAL
Ранг доходности на риск PVAL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVAL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVAL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVAL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c PVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIPVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.86

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
3.99

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

4.31

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

16.44

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. PVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVAL равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и PVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIPVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

2.86

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

1.05

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.06

-0.24

Просадки

Сравнение просадок LVHI и PVAL

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки PVAL в -16.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и PVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIPVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-16.64%

-15.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-7.22%

+1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-15.42%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-16.64%

+4.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.60%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.01%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.89%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и PVAL

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.35%, в то время как у Putnam Focused Large Cap Value ETF (PVAL) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIPVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

2.87%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.41%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

10.91%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

15.29%

-4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

15.24%

-1.48%

Сравнение комиссий LVHI и PVAL

LVHI берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PVAL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и PVAL

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности PVAL в 0.98%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%
PVAL
Putnam Focused Large Cap Value ETF		0.98%1.00%1.34%1.33%0.59%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and PVAL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVAL has higher volatility (2.87%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs PVAL's -16.64%.

On 5-year performance, PVAL leads with 15.91% vs 15.67% for LVHI. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PVAL has performed better with a 15.91% return vs 15.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.55% for PVAL.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 0.98% for PVAL.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while PVAL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Putnam. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.55% for PVAL.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и PVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор