PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LVHI с AVES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LVHI с AVES

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. LVHI is passively managed, while AVES is actively managed. Over the past 3 years, LVHI returned 20.97%/yr vs 18.05%/yr for AVES. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LVHI charges 0.40%/yr vs 0.36%/yr for AVES.

Доходность

Сравнение доходности LVHI и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LVHI показывает доходность 11.45%, а AVES немного ниже – 11.39%.

LVHI

1 день
0.37%
1 месяц
0.77%
С начала года
11.45%
6 месяцев
13.55%
1 год
29.27%
3 года*
20.97%
5 лет*
15.67%
10 лет*
—

AVES

1 день
0.64%
1 месяц
-4.21%
С начала года
11.39%
6 месяцев
13.83%
1 год
28.23%
3 года*
18.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LVHI и AVES

2026 (YTD)20252024202320222021
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		11.45%27.12%14.81%17.45%3.84%4.59%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		11.39%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Correlation

The correlation between LVHI and AVES is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.58

The correlation between LVHI and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LVHI и AVES

Секторы
LVHI
AVES

Финансовые услуги

23.6%
25.3%

Энергетика

17.4%
4.0%

Промышленность

13.4%
13.3%

Коммунальные услуги

10.4%
1.7%

Потребительский защитный сектор

8.7%
3.2%

Здравоохранение

7.4%
2.1%

Сырьевые материалы

6.1%
9.8%

Коммуникационные услуги

5.8%
5.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
9.6%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Технологии

0.1%
21.4%

Финансовые услуги

LVHI
23.6%
AVES
25.3%

Энергетика

LVHI
17.4%
AVES
4.0%

Промышленность

LVHI
13.4%
AVES
13.3%

Коммунальные услуги

LVHI
10.4%
AVES
1.7%

Потребительский защитный сектор

LVHI
8.7%
AVES
3.2%

Здравоохранение

LVHI
7.4%
AVES
2.1%

Сырьевые материалы

LVHI
6.1%
AVES
9.8%

Коммуникационные услуги

LVHI
5.8%
AVES
5.3%

Потребительский циклический сектор

LVHI
5.3%
AVES
9.6%

Недвижимость

LVHI
1.9%
AVES
2.4%

Технологии

LVHI
0.1%
AVES
21.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY
Часто сравнивают с AVES:
AVES с AVEMAVES с AVEEAVES с VWOAVES с DFEVAVES с DGSAVES с FNDEAVES с DFEVX

Доходность на риск

LVHI vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AVES
Ранг доходности на риск AVES: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LVHI c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LVHIAVESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.59

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
2.12

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.30

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.20

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.99

8.06

+11.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LVHI vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LVHI на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа AVES равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LVHI и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LVHIAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.10

1.59

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.54

+0.28

Просадки

Сравнение просадок LVHI и AVES

Максимальная просадка LVHI за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LVHI и AVES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LVHIAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-27.40%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.08%

-12.90%

+6.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.99%

-18.50%

+6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-5.93%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-7.72%

+4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

3.51%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности LVHI и AVES

Текущая волатильность для Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) составляет 2.35%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что LVHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LVHIAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.35%

8.21%

-5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

15.35%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

17.90%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

17.12%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.76%

17.12%

-3.36%

Сравнение комиссий LVHI и AVES

LVHI берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии AVES в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LVHI и AVES

Дивидендная доходность LVHI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.79%, что больше доходности AVES в 2.95%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		2.95%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.79%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LVHI and AVES have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVES has higher volatility (8.21%) compared to LVHI (2.35%). In terms of maximum drawdown, LVHI dropped -32.31% vs AVES's -27.40%.

On 3-year performance, LVHI leads with 20.97% vs 18.05% for AVES. On fees, AVES is cheaper at 0.36% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LVHI has performed better with a 20.97% return vs 18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVES is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.40% for LVHI.

LVHI has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 2.95% for AVES.

LVHI is categorized as Volatility Hedged Equity, while AVES is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.40% for LVHI and 0.36% for AVES.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LVHI и AVES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор