Сравнение LUN.TO с UCU.V
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and UCU.V (Ucore Rare Metals Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LUN.TO in Copper, UCU.V in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, LUN.TO returned 27.33%/yr vs 5.28%/yr for UCU.V. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и UCU.V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 29.22%, что значительно выше, чем у UCU.V с доходностью -4.04%. За последние 10 лет акции LUN.TO превзошли акции UCU.V по среднегодовой доходности: 27.33% против 5.28% соответственно.
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
UCU.V
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.04%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- 296.21%
- 3 года*
- 67.15%
- 5 лет*
- 34.92%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение доходности по годам LUN.TO и UCU.V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 32.67% |
UCU.V Ucore Rare Metals Inc | -4.04% | 626.67% | -13.79% | 27.94% | -6.85% | -38.14% | -47.56% | 162.96% | -52.08% | -22.58% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and UCU.V is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2006 г. | 0.11 |
The correlation between LUN.TO and UCU.V shifts across timeframes, from 0.09 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.76B
UCU.V:
CA$595.19M
LUN.TO:
CA$1.69
UCU.V:
-CA$0.40
LUN.TO:
4.78
UCU.V:
8.40
LUN.TO:
CA$4.04B
UCU.V:
CA$0.00
LUN.TO:
CA$1.55B
UCU.V:
-CA$1.84M
LUN.TO:
CA$1.92B
UCU.V:
-CA$31.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. UCU.V — Ранг доходности на риск
LUN.TO
UCU.V
Сравнение LUN.TO c UCU.V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Ucore Rare Metals Inc (UCU.V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUN.TO | UCU.V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.35 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 5.06 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 8.03 | +8.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUN.TO | UCU.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.44 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.40 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.01 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и UCU.V
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, примерно равная максимальной просадке UCU.V в -98.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и UCU.V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | UCU.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -98.60% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -59.01% | +25.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -59.01% | +11.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -65.81% | +11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | -83.62% | +26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -60.73% | +46.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -80.87% | +32.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 37.10% | -27.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и UCU.V
Текущая волатильность для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) составляет 20.66%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UCU.V) волатильность равна 25.95%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCU.V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | UCU.V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 25.95% | -5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.38% | 69.56% | -25.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 122.63% | -69.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 87.21% | -41.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 92.83% | -46.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и UCU.V
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как UCU.V не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
UCU.V Ucore Rare Metals Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и UCU.V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Ucore Rare Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and UCU.V have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и UCU.V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор