Сравнение LUN.TO с NEO.TO
LUN.TO (Lundin Mining Corporation) and NEO.TO (Neo Performance Materials Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — LUN.TO in Copper, NEO.TO in Specialty Chemicals. Over the past 5 years, LUN.TO returned 28.33%/yr vs 16.08%/yr for NEO.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LUN.TO и NEO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LUN.TO показывает доходность 29.22%, что значительно ниже, чем у NEO.TO с доходностью 106.26%.
LUN.TO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 29.22%
- 6 месяцев
- 50.43%
- 1 год
- 164.52%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 28.33%
- 10 лет*
- 27.33%
NEO.TO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.90%
- С начала года
- 106.26%
- 6 месяцев
- 93.76%
- 1 год
- 195.65%
- 3 года*
- 63.99%
- 5 лет*
- 16.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LUN.TO и NEO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 29.22% | 141.86% | 17.72% | 35.67% | -11.74% | -9.34% | 49.12% | 40.12% | -31.40% | 23.49% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 106.26% | 101.35% | 10.42% | -16.66% | -51.09% | 50.37% | 16.30% | -17.14% | -12.01% | 2.46% |
Correlation
The correlation between LUN.TO and NEO.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LUN.TO:
CA$32.76B
NEO.TO:
CA$1.33B
LUN.TO:
CA$1.69
NEO.TO:
-CA$0.24
LUN.TO:
8.10
NEO.TO:
2.66
LUN.TO:
4.78
NEO.TO:
3.48
LUN.TO:
CA$4.04B
NEO.TO:
CA$511.45M
LUN.TO:
CA$1.55B
NEO.TO:
CA$147.42M
LUN.TO:
CA$1.92B
NEO.TO:
CA$61.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LUN.TO vs. NEO.TO — Ранг доходности на риск
LUN.TO
NEO.TO
Сравнение LUN.TO c NEO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) и Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUN.TO | NEO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.92 | 6.00 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.40 | 12.49 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUN.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 3.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.30 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.21 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LUN.TO и NEO.TO
Максимальная просадка LUN.TO за все время составила -95.33%, что больше максимальной просадки NEO.TO в -72.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUN.TO и NEO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LUN.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.33% | -72.44% | -22.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.67% | -32.83% | -0.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.11% | -37.56% | -9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -72.44% | +18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.17% | -10.53% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.72% | -34.93% | -13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.08% | 15.74% | -5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUN.TO и NEO.TO
Текущая волатильность для Lundin Mining Corporation (LUN.TO) составляет 20.66%, в то время как у Neo Performance Materials Inc. (NEO.TO) волатильность равна 24.69%. Это указывает на то, что LUN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LUN.TO | NEO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 24.69% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.38% | 44.28% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.71% | 63.94% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.18% | 53.45% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.95% | 52.37% | -6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUN.TO и NEO.TO
Дивидендная доходность LUN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности NEO.TO в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUN.TO Lundin Mining Corporation | 0.29% | 0.68% | 3.64% | 3.32% | 5.66% | 3.95% | 1.42% | 1.55% | 2.13% | 1.44% |
NEO.TO Neo Performance Materials Inc. | 1.25% | 2.57% | 5.01% | 5.24% | 4.17% | 1.97% | 2.90% | 3.20% | 2.47% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LUN.TO и NEO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Mining Corporation и Neo Performance Materials Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LUN.TO и NEO.TO
LUN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 537.50M при выручке в 1.16B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
NEO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.82M при выручке в 152.42M, что соответствует валовой рентабельности в 31.4%.
LUN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.80M при выручке в 1.16B, что соответствует операционной рентабельности 43.5%.
NEO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.12M при выручке в 152.42M, что соответствует операционной рентабельности 17.1%.
LUN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 281.40M при выручке в 1.16B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
NEO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neo Performance Materials Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.62M при выручке в 152.42M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
Часто задаваемые вопросы
LUN.TO and NEO.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LUN.TO и NEO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор