Сравнение LULU с TSLA
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 39.56%/yr for TSLA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у TSLA с доходностью -9.07%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: 5.24% против 39.56% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
TSLA
- 1 день
- 4.59%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- -9.07%
- 6 месяцев
- -6.97%
- 1 год
- 38.56%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 39.56%
Сравнение доходности по годам LULU и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
TSLA Tesla, Inc. | -9.07% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between LULU and TSLA is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2010 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
TSLA:
$1.45T
LULU:
$12.35
TSLA:
$1.10
LULU:
9.52
TSLA:
372.50
LULU:
0.46
TSLA:
45.57
LULU:
1.24
TSLA:
14.75
LULU:
2.70
TSLA:
17.20
LULU:
$11.20B
TSLA:
$97.88B
LULU:
$6.24B
TSLA:
$18.66B
LULU:
$2.44B
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. TSLA — Ранг доходности на риск
LULU
TSLA
Сравнение LULU c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.17 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.29 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 3.01 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.87 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.26 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.67 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.73 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и TSLA
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -73.63% | -18.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -29.93% | -25.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -53.77% | -23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -73.63% | -4.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -73.63% | -4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -16.52% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -22.73% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 12.84% | +20.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и TSLA
Текущая волатильность для Lululemon Athletica Inc. (LULU) составляет 13.25%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 14.26%. Это указывает на то, что LULU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 14.26% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 28.15% | +4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 44.60% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 58.92% | -16.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 59.14% | -18.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и TSLA
Ни LULU, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и TSLA
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and TSLA have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLA has higher volatility (14.26%) compared to LULU (13.25%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор