Сравнение LULU с META
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. LULU operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям META по среднегодовой доходности: 5.24% против 17.60% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам LULU и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between LULU and META is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.33 |
The correlation between LULU and META shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
META:
$1.50T
LULU:
$12.35
META:
$27.47
LULU:
9.52
META:
21.31
LULU:
0.46
META:
0.88
LULU:
1.24
META:
7.00
LULU:
2.70
META:
6.16
LULU:
$11.20B
META:
$214.96B
LULU:
$6.24B
META:
$176.14B
LULU:
$2.44B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. META — Ранг доходности на риск
LULU
META
Сравнение LULU c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.94 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.48 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | -1.01 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | -0.45 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.28 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.46 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и META
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -76.74% | -15.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -33.30% | -22.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -34.15% | -43.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -76.74% | -0.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -76.74% | -0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -25.73% | -51.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -15.26% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 15.69% | +18.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и META
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 10.48% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 26.95% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 35.56% | +8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 44.05% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 38.69% | +1.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и META
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и META
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and META have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор