Сравнение LULU с LVMUY
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and LVMUY (LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, LVMUY in Luxury Goods. Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 15.72%/yr for LVMUY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и LVMUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у LVMUY с доходностью -25.14%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям LVMUY по среднегодовой доходности: 5.24% против 15.72% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
LVMUY
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.41%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -22.16%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- -12.37%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам LULU и LVMUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -25.14% | 18.11% | -18.01% | 13.89% | -10.84% | 34.13% | 36.97% | 62.30% | 1.61% | 59.50% |
Correlation
The correlation between LULU and LVMUY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.32 |
The correlation between LULU and LVMUY shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$12.35
LVMUY:
$18.76
LULU:
9.52
LVMUY:
5.92
LULU:
1.24
LVMUY:
0.84
LULU:
$11.20B
LVMUY:
$165.19B
LULU:
$6.24B
LVMUY:
$110.09B
LULU:
$2.44B
LVMUY:
$44.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. LVMUY — Ранг доходности на риск
LULU
LVMUY
Сравнение LULU c LVMUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | LVMUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.06 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.19 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 0.39 | -2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.18 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.16 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и LVMUY
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, что больше максимальной просадки LVMUY в -80.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и LVMUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -80.82% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -31.47% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -46.56% | -31.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -46.56% | -31.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -46.56% | -31.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -40.52% | -36.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -20.59% | -6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 15.34% | +18.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и LVMUY
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne (LVMUY) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVMUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | LVMUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 9.06% | +4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 22.60% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 32.28% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 32.49% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 30.95% | +9.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и LVMUY
LULU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVMUY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.71% | 1.92% | 2.14% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 2.67% | 4.16% | 12.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и LVMUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и LVMUY
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
LVMUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о валовой прибыли в 26.72B при выручке в 40.69B, что соответствует валовой рентабельности в 65.7%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
LVMUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила об операционной прибыли в 8.63B при выручке в 40.69B, что соответствует операционной рентабельности 21.2%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
LVMUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne сообщила о чистой прибыли в 5.14B при выручке в 40.69B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and LVMUY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to LVMUY (9.06%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs LVMUY's -80.82%.
LVMUY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и LVMUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор