Сравнение LULU с AMZN
LULU (Lululemon Athletica Inc.) and AMZN (Amazon.com, Inc) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — LULU in Apparel Retail, AMZN in Internet Retail. Over the past 10 years, LULU returned 5.24%/yr vs 21.19%/yr for AMZN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LULU и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LULU показывает доходность -43.43%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции LULU уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 5.24% против 21.19% соответственно.
LULU
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- -43.43%
- 6 месяцев
- -35.78%
- 1 год
- -55.69%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -18.52%
- 10 лет*
- 5.24%
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам LULU и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LULU Lululemon Athletica Inc. | -43.43% | -45.66% | -25.21% | 59.59% | -18.16% | 12.48% | 50.23% | 90.50% | 54.74% | 20.93% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 23.03% | 28.43% | 55.96% |
Correlation
The correlation between LULU and AMZN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between LULU and AMZN shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LULU:
$13.57B
AMZN:
$2.67T
LULU:
$12.35
AMZN:
$8.37
LULU:
9.52
AMZN:
29.29
LULU:
0.46
AMZN:
0.71
LULU:
1.24
AMZN:
3.58
LULU:
2.70
AMZN:
6.03
LULU:
$11.20B
AMZN:
$742.78B
LULU:
$6.24B
AMZN:
$348.59B
LULU:
$2.44B
AMZN:
$152.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LULU vs. AMZN — Ранг доходности на риск
LULU
AMZN
Сравнение LULU c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lululemon Athletica Inc. (LULU) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LULU | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.11 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.68 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 1.64 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LULU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.26 | 0.49 | -1.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.24 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.65 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.56 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LULU и AMZN
Максимальная просадка LULU за все время составила -92.26%, примерно равная максимальной просадке AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LULU и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LULU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.26% | -94.40% | +2.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.90% | -21.74% | -34.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.66% | -30.88% | -46.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.66% | -56.15% | -21.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.66% | -56.15% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.01% | -10.83% | -66.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.57% | -28.12% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.71% | 9.08% | +24.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LULU и AMZN
Lululemon Athletica Inc. (LULU) имеет более высокую волатильность в 13.25% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что LULU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LULU | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.25% | 7.80% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.89% | 20.58% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.36% | 30.13% | +14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.19% | 35.53% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.61% | 32.48% | +8.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LULU и AMZN
Ни LULU, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LULU и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lululemon Athletica Inc. и Amazon.com, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LULU и AMZN
LULU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
AMZN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о валовой прибыли в 66.77B при выручке в 181.52B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
LULU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила об операционной прибыли в 276.95M при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.
AMZN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила об операционной прибыли в 23.85B при выручке в 181.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
LULU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lululemon Athletica Inc. сообщила о чистой прибыли в 195.05M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
AMZN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com, Inc сообщила о чистой прибыли в 30.26B при выручке в 181.52B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
LULU and AMZN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LULU has higher volatility (13.25%) compared to AMZN (7.80%). In terms of maximum drawdown, LULU dropped -92.26% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LULU и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор