PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUG.TO с C
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LUG.TO с C

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LUG.TO (Lundin Gold Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. LUG.TO operates in Gold (Basic Materials), while C operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, LUG.TO returned 32.96%/yr vs 16.20%/yr for C. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LUG.TO и C

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Citigroup Inc. (C). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUG.TO торгуется в CAD, в то время как C торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUG.TO показывает доходность -26.55%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 17.46%. За последние 10 лет акции LUG.TO превзошли акции C по среднегодовой доходности: 32.96% против 16.20% соответственно.

LUG.TO

1 день
0.42%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-26.55%
6 месяцев
-23.60%
1 год
20.17%
3 года*
78.91%
5 лет*
53.88%
10 лет*
32.96%

C

1 день
0.89%
1 месяц
8.36%
С начала года
17.46%
6 месяцев
24.57%
1 год
77.70%
3 года*
47.01%
5 лет*
18.48%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUG.TO и C

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		-26.55%291.22%91.60%29.55%30.60%-4.67%31.21%66.93%10.15%-13.88%
C
Citigroup Inc.		17.46%62.60%53.95%16.15%-17.16%0.88%-21.61%51.32%-22.47%18.43%

Correlation

The correlation between LUG.TO and C is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LUG.TO:

CA$19.02B

C:

$236.71B

EPS

LUG.TO:

CA$3.77

C:

$8.65

Коэффициент P/E

LUG.TO:

20.77

C:

15.41

Коэффициент P/S

LUG.TO:

9.50

C:

1.44

Коэффициент P/B

LUG.TO:

13.96

C:

1.24

Общая выручка (12 мес.)

LUG.TO:

CA$2.00B

C:

$171.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LUG.TO:

CA$1.41B

C:

$77.85B

EBITDA (12 мес.)

LUG.TO:

CA$1.43B

C:

$24.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lundin Gold Inc.

Citigroup Inc.

Часто сравнивают с LUG.TO:
LUG.TO с AEMLUG.TO с EGOLUG.TO с MAGLUG.TO с KGCLUG.TO с CGAULUG.TO с NVDA.TOLUG.TO с KNT.TO
Часто сравнивают с C:
C с BACC с SPYC с XLFC с VTIC с TFCC с CRC с CMRE

Доходность на риск

LUG.TO vs. C — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUG.TO
Ранг доходности на риск LUG.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUG.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUG.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUG.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUG.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUG.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
C
Ранг доходности на риск C: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUG.TO c C - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lundin Gold Inc. (LUG.TO) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUG.TOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
2.76

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.84
3.42

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.58

5.17

-4.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

15.64

-14.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUG.TO vs. C - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUG.TO на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа C равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUG.TO и C, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUG.TOCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.76

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.17

0.63

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.06

+0.18

Просадки

Сравнение просадок LUG.TO и C

Максимальная просадка LUG.TO за все время составила -94.74%, примерно равная максимальной просадке C в -97.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUG.TO и C.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUG.TOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.74%

-97.79%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.14%

-15.12%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.14%

-31.83%

-3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.94%

-38.55%

-0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.84%

-51.83%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.86%

-57.44%

+22.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.65%

-72.10%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.50%

4.98%

+8.52%

Волатильность

Сравнение волатильности LUG.TO и C

Lundin Gold Inc. (LUG.TO) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что LUG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUG.TOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.75%

8.59%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.85%

23.14%

+18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.10%

28.40%

+27.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.53%

29.60%

+16.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.39%

33.61%

+9.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUG.TO и C

Дивидендная доходность LUG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности C в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
C
Citigroup Inc.		1.80%1.99%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%
LUG.TO
Lundin Gold Inc.		5.30%3.35%2.69%3.26%1.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LUG.TO и C

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lundin Gold Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
567.38M
44.14B
(LUG.TO) Общая выручка
(C) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. LUG.TO значения в CAD, C значения в USD

Сравнение рентабельности LUG.TO и C

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Lundin Gold Inc. и Citigroup Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
74.2%
49.3%
Активы портфеля
LUG.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.70M при выручке в 567.38M, что соответствует валовой рентабельности в 74.2%.

C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.

LUG.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила об операционной прибыли в 391.03M при выручке в 567.38M, что соответствует операционной рентабельности 68.9%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

LUG.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lundin Gold Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.33M при выручке в 567.38M, что соответствует чистой рентабельности 48.2%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

Часто задаваемые вопросы

LUG.TO and C have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUG.TO и C

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор