Сравнение LTC-USD с VTI
LTC-USD (Litecoin) is a cryptocurrency, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, LTC-USD returned 24.23%/yr vs 14.84%/yr for VTI. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -44.79%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции LTC-USD превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 24.23% против 14.84% соответственно.
LTC-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -26.95%
- С начала года
- -44.79%
- 6 месяцев
- -49.51%
- 1 год
- -51.43%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -24.49%
- 10 лет*
- 24.23%
VTI
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам LTC-USD и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LTC-USD Litecoin | -44.79% | -25.56% | 41.56% | 3.88% | -52.04% | 17.47% | 202.70% | 38.01% | -86.89% | 5,110.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.05% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between LTC-USD and VTI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2013 г. | 0.14 |
The correlation between LTC-USD and VTI shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. VTI — Ранг доходности на риск
LTC-USD
VTI
Сравнение LTC-USD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTC-USD | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.36 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.81 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 12.85 | -14.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTC-USD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.02 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | 0.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.81 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.50 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и VTI
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -55.45% | -42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.39% | -8.92% | -59.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.81% | -19.30% | -50.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | -25.36% | -59.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | -35.00% | -58.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.09% | -2.64% | -86.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.64% | -8.02% | -67.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 1.95% | +44.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и VTI
Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 3.88% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.34% | 9.55% | +26.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 12.44% | +40.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.62% | 17.44% | +47.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.63% | 18.33% | +67.30% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and VTI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC-USD has higher volatility (13.54%) compared to VTI (3.88%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs VTI's -55.45%.
VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор