Сравнение LTC-USD с BTCI
LTC-USD (Litecoin) is a cryptocurrency, while BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Over the past year, LTC-USD returned -51.43% vs -34.15% for BTCI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LTC-USD и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LTC-USD показывает доходность -44.79%, что значительно ниже, чем у BTCI с доходностью -24.93%.
LTC-USD
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -26.95%
- С начала года
- -44.79%
- 6 месяцев
- -49.51%
- 1 год
- -51.43%
- 3 года*
- -22.01%
- 5 лет*
- -24.49%
- 10 лет*
- 24.23%
BTCI
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -24.93%
- 6 месяцев
- -26.93%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LTC-USD и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LTC-USD Litecoin | -44.79% | -25.56% | 47.07% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.93% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between LTC-USD and BTCI is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LTC-USD vs. BTCI — Ранг доходности на риск
LTC-USD
BTCI
Сравнение LTC-USD c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Litecoin (LTC-USD) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LTC-USD | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | -0.73 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.34 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LTC-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | -0.87 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.07 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок LTC-USD и BTCI
Максимальная просадка LTC-USD за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки BTCI в -47.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTC-USD и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LTC-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.59% | -47.16% | -50.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.39% | -47.16% | -21.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.09% | -44.49% | -44.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.64% | -15.40% | -60.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.55% | 25.53% | +21.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LTC-USD и BTCI
Litecoin (LTC-USD) имеет более высокую волатильность в 13.54% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 10.95%. Это указывает на то, что LTC-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LTC-USD | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.54% | 10.95% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.34% | 31.23% | +5.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.20% | 39.57% | +13.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.62% | 40.40% | +24.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.63% | 40.40% | +45.23% |
Часто задаваемые вопросы
LTC-USD and BTCI have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTC-USD has higher volatility (13.54%) compared to BTCI (10.95%). In terms of maximum drawdown, LTC-USD dropped -97.59% vs BTCI's -47.16%.
LTC-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.80 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LTC-USD и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор