Сравнение LRCX с PG
LRCX (Lam Research Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 46.35% против 8.64% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
PG
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- -8.99%
- 3 года*
- 2.29%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение доходности по годам LRCX и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.74% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between LRCX and PG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.16 |
The correlation between LRCX and PG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$409.71B
PG:
$350.63B
LRCX:
$5.29
PG:
$5.23
LRCX:
61.36
PG:
27.76
LRCX:
4.64
PG:
6.79
LRCX:
18.98
PG:
4.07
LRCX:
38.71
PG:
6.50
LRCX:
$21.68B
PG:
$86.72B
LRCX:
$10.84B
PG:
$43.64B
LRCX:
$6.10B
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. PG — Ранг доходности на риск
LRCX
PG
Сравнение LRCX c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.94 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.02 | -0.58 | +14.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | -1.04 | +48.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46 | -0.48 | +5.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.23 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.46 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и PG
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -54.25% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -15.52% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -21.15% | -25.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -23.77% | -32.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -23.77% | -32.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -15.91% | +10.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -12.16% | -16.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 8.93% | -3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и PG
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 7.01% | +11.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 15.32% | +26.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 18.65% | +32.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 17.79% | +28.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 19.05% | +25.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и PG
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности PG в 2.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.94% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и PG
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and PG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs PG's -54.25%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор