Сравнение LRCX с LOW
LRCX (Lam Research Corporation) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LRCX returned 46.35%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 89.76%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции LOW по среднегодовой доходности: 46.35% против 12.33% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 6.98%
- 1 месяц
- 10.34%
- С начала года
- 89.76%
- 6 месяцев
- 99.61%
- 1 год
- 278.49%
- 3 года*
- 76.58%
- 5 лет*
- 40.10%
- 10 лет*
- 46.35%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам LRCX и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 89.76% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between LRCX and LOW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between LRCX and LOW shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$409.71B
LOW:
$116.46B
LRCX:
$5.29
LOW:
$11.86
LRCX:
61.36
LOW:
17.54
LRCX:
4.64
LOW:
19.16
LRCX:
18.98
LOW:
1.32
LRCX:
$21.68B
LOW:
$88.43B
LRCX:
$10.84B
LOW:
$29.89B
LRCX:
$6.10B
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. LOW — Ранг доходности на риск
LRCX
LOW
Сравнение LRCX c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRCX | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.98 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.02 | -0.21 | +14.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.19 | -0.49 | +47.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRCX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46 | -0.23 | +5.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.14 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.04 | 0.42 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LRCX и LOW
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -62.52% | -25.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -27.75% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -27.75% | -19.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -33.86% | -22.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -48.63% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -27.29% | +21.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.18% | -16.60% | -11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 11.96% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и LOW
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 18.51% по сравнению с Lowe's Companies, Inc. (LOW) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.51% | 6.36% | +12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.13% | 19.88% | +22.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.52% | 25.77% | +25.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.25% | 26.15% | +20.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.76% | 29.14% | +15.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и LOW
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.31% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и LOW
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and LOW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (18.51%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs LOW's -62.52%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.46 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор