PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с SCHX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.41%/yr vs 15.20%/yr for SCHX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LQD charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности LQD и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 2.41% против 15.20% соответственно.

LQD

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
-0.06%
1 год
5.73%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
2.41%

SCHX

1 день
0.28%
1 месяц
0.45%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.19%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.87%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.06%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		8.56%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between LQD and SCHX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.10

Over the past year, LQD and SCHX have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDWLQD с LQDH
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

LQD vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.98

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.68

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.69

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.88

12.15

-7.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDSCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.98

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.75

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.84

-0.31

Просадки

Сравнение просадок LQD и SCHX

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-34.33%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-9.02%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-19.04%

+10.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-25.41%

+0.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-34.33%

+9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-2.64%

-1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.97%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.00%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и SCHX

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.62%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

3.84%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

9.44%

-5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

12.27%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

17.16%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

18.17%

-9.49%

Сравнение комиссий LQD и SCHX

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и SCHX

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности SCHX в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.59%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.03%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

LQD and SCHX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHX has higher volatility (3.84%) compared to LQD (1.62%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.20% vs 2.41% for LQD. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LQD has been the lower-risk option at 1.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.20% return vs 2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.

LQD has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.03% for SCHX.

LQD is categorized as Corporate Bonds, while SCHX is Large Cap Blend Equities. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор