PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPX с WMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPX с WMS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and WMS (Advanced Drainage Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LPX returned 16.31%/yr vs 18.64%/yr for WMS. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPX и WMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPX показывает доходность -12.58%, что значительно ниже, чем у WMS с доходностью -9.66%. За последние 10 лет акции LPX уступали акциям WMS по среднегодовой доходности: 16.31% против 18.64% соответственно.

LPX

1 день
-0.78%
1 месяц
-6.39%
С начала года
-12.58%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-22.51%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.37%
10 лет*
16.31%

WMS

1 день
0.28%
1 месяц
-8.73%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-11.87%
1 год
14.17%
3 года*
7.80%
5 лет*
4.26%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPX и WMS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		-12.58%-21.05%47.93%21.55%-23.38%113.30%27.96%36.40%-13.75%38.72%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		-9.66%25.97%-17.48%72.44%-39.53%63.46%116.70%67.74%2.78%17.27%

Correlation

The correlation between LPX and WMS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2014 г.

0.47

The correlation between LPX and WMS shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPX:

$4.90B

WMS:

$10.24B

EPS

LPX:

$1.17

WMS:

$5.45

Коэффициент P/E

LPX:

59.80

WMS:

23.97

Коэффициент P/S

LPX:

1.92

WMS:

3.20

Общая выручка (12 мес.)

LPX:

$2.56B

WMS:

$3.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPX:

$507.00M

WMS:

$1.27B

EBITDA (12 мес.)

LPX:

$247.00M

WMS:

$586.61M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Louisiana-Pacific Corporation

Advanced Drainage Systems, Inc.

Часто сравнивают с LPX:
LPX с BCCLPX с FLEXLPX с BLDRLPX с SPYLPX с VOOLPX с AVGOLPX с DE
Часто сравнивают с WMS:
WMS с SPYWMS с WATWMS с RSGWMS с WTRGWMS с WCCWMS с AWKWMS с PHO

Доходность на риск

LPX vs. WMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPX
Ранг доходности на риск LPX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
WMS
Ранг доходности на риск WMS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPX c WMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPXWMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
0.37

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
0.89

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.10

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.56

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.22

1.34

-2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPX vs. WMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа WMS равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPX и WMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPXWMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.37

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.10

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.45

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.50

-0.34

Просадки

Сравнение просадок LPX и WMS

Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки WMS в -53.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и WMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPXWMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.41%

-53.58%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.83%

-25.60%

-8.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.14%

-45.75%

+2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-50.12%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.45%

-53.58%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.57%

-26.37%

-14.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.86%

-17.90%

-19.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.43%

10.56%

+7.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LPX и WMS

Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Advanced Drainage Systems, Inc. (WMS) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPXWMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

8.93%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.48%

25.53%

+5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.38%

38.90%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

42.01%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.85%

41.57%

-0.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPX и WMS

Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности WMS в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPX
Louisiana-Pacific Corporation		1.66%1.39%1.00%1.36%1.49%0.87%1.56%1.82%2.34%0.00%0.00%0.00%
WMS
Advanced Drainage Systems, Inc.		0.57%0.48%0.54%0.38%0.57%0.31%0.43%3.48%1.28%1.13%1.12%0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPX и WMS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
574.00M
816.10M
(LPX) Общая выручка
(WMS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPX и WMS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Louisiana-Pacific Corporation и Advanced Drainage Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
20.0%
43.4%
Активы портфеля
LPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.

WMS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 354.44M при выручке в 816.10M, что соответствует валовой рентабельности в 43.4%.

LPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

WMS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.25M при выручке в 816.10M, что соответствует операционной рентабельности 6.5%.

LPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

WMS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Drainage Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.90M при выручке в 816.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.

Часто задаваемые вопросы

LPX and WMS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPX has higher volatility (12.83%) compared to WMS (8.93%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs WMS's -53.58%.

WMS currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPX и WMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор