Сравнение LPX с MAS
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and MAS (Masco Corporation) are both stocks. Both operate in the Building Products & Equipment industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, LPX returned 16.31%/yr vs 9.91%/yr for MAS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и MAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -12.58%, что значительно ниже, чем у MAS с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции MAS по среднегодовой доходности: 16.31% против 9.91% соответственно.
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
MAS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 9.65%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- 11.17%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 5.32%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам LPX и MAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
MAS Masco Corporation | 9.65% | -10.92% | 10.04% | 46.56% | -32.09% | 29.61% | 15.78% | 66.27% | -32.70% | 40.55% |
Correlation
The correlation between LPX and MAS is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 1983 г. | 0.41 |
Over the past year, LPX and MAS have become more correlated (0.62) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
LPX:
$4.90B
MAS:
$13.99B
LPX:
$1.17
MAS:
$4.02
LPX:
59.80
MAS:
17.13
LPX:
1.92
MAS:
1.87
LPX:
$2.56B
MAS:
$7.68B
LPX:
$507.00M
MAS:
$2.72B
LPX:
$247.00M
MAS:
$1.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. MAS — Ранг доходности на риск
LPX
MAS
Сравнение LPX c MAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Masco Corporation (MAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | MAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.09 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.46 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.95 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 0.35 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.18 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.22 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и MAS
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки MAS в -88.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и MAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -88.75% | -7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -24.38% | -9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -30.95% | -12.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -37.95% | -5.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -44.83% | -14.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -16.99% | -23.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -23.64% | -14.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 11.82% | +6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и MAS
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Masco Corporation (MAS) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | MAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 8.44% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.48% | 25.57% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 31.97% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 29.90% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.85% | 29.39% | +11.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и MAS
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MAS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAS Masco Corporation | 1.83% | 1.95% | 1.60% | 1.70% | 2.40% | 1.20% | 0.99% | 1.03% | 1.49% | 0.92% | 1.22% | 12.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и MAS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Masco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и MAS
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
MAS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о валовой прибыли в 686.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
MAS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила об операционной прибыли в 316.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MAS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Masco Corporation сообщила о чистой прибыли в 213.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and MAS have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to MAS (8.44%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs MAS's -88.75%.
MAS currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и MAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор