Сравнение LPX с LII
LPX (Louisiana-Pacific Corporation) and LII (Lennox International Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — LPX in Building Products & Equipment, LII in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, LPX returned 16.31%/yr vs 15.40%/yr for LII. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPX и LII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPX показывает доходность -12.58%, что значительно ниже, чем у LII с доходностью 6.05%. За последние 10 лет акции LPX превзошли акции LII по среднегодовой доходности: 16.31% против 15.40% соответственно.
LPX
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- -12.58%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 16.31%
LII
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- -6.07%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 15.40%
Сравнение доходности по годам LPX и LII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPX Louisiana-Pacific Corporation | -12.58% | -21.05% | 47.93% | 21.55% | -23.38% | 113.30% | 27.96% | 36.40% | -13.75% | 38.72% |
LII Lennox International Inc. | 6.05% | -19.54% | 37.27% | 89.55% | -24.94% | 19.71% | 13.79% | 12.78% | 6.33% | 37.43% |
Correlation
The correlation between LPX and LII is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 1999 г. | 0.44 |
The correlation between LPX and LII has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
LPX:
$4.90B
LII:
$17.97B
LPX:
$1.17
LII:
$22.20
LPX:
59.80
LII:
23.13
LPX:
1.92
LII:
3.44
LPX:
2.83
LII:
14.80
LPX:
$2.56B
LII:
$5.26B
LPX:
$507.00M
LII:
$1.74B
LPX:
$247.00M
LII:
$1.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPX vs. LII — Ранг доходности на риск
LPX
LII
Сравнение LPX c LII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Louisiana-Pacific Corporation (LPX) и Lennox International Inc. (LII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPX | LII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.18 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | -0.29 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPX | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | -0.18 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.31 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.53 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.43 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок LPX и LII
Максимальная просадка LPX за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки LII в -62.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPX и LII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPX | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -62.76% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.83% | -33.77% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.14% | -34.71% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.14% | -46.88% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.45% | -46.88% | -12.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.57% | -23.22% | -17.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.86% | -14.50% | -23.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.43% | 20.72% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPX и LII
Louisiana-Pacific Corporation (LPX) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с Lennox International Inc. (LII) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что LPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPX | LII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.83% | 9.20% | +3.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.48% | 25.88% | +5.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.38% | 34.85% | +6.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 32.05% | +7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.85% | 29.27% | +11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPX и LII
Дивидендная доходность LPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности LII в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LII Lennox International Inc. | 1.01% | 1.04% | 0.75% | 0.97% | 1.71% | 1.09% | 1.12% | 1.21% | 1.11% | 0.94% | 1.08% | 1.10% |
LPX Louisiana-Pacific Corporation | 1.66% | 1.39% | 1.00% | 1.36% | 1.49% | 0.87% | 1.56% | 1.82% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPX и LII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Louisiana-Pacific Corporation и Lennox International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPX и LII
LPX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 115.00M при выручке в 574.00M, что соответствует валовой рентабельности в 20.0%.
LII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о валовой прибыли в 351.30M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
LPX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 34.00M при выручке в 574.00M, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
LII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила об операционной прибыли в 163.50M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
LPX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Louisiana-Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 27.00M при выручке в 574.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
LII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lennox International Inc. сообщила о чистой прибыли в 117.20M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
Часто задаваемые вопросы
LPX and LII have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPX has higher volatility (12.83%) compared to LII (9.20%). In terms of maximum drawdown, LPX dropped -96.41% vs LII's -62.76%.
LII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPX и LII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор