Сравнение LPTH с KMX
LPTH (LightPath Technologies, Inc.) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. LPTH operates in Electronic Components (Technology), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LPTH returned 23.05%/yr vs -0.36%/yr for KMX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPTH и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPTH показывает доходность 39.26%, что значительно выше, чем у KMX с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции LPTH превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 23.05% против -0.36% соответственно.
LPTH
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 30.67%
- С начала года
- 39.26%
- 6 месяцев
- 72.08%
- 1 год
- 403.01%
- 3 года*
- 117.34%
- 5 лет*
- 39.08%
- 10 лет*
- 23.05%
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам LPTH и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPTH LightPath Technologies, Inc. | 39.26% | 205.95% | 180.16% | 3.28% | -50.00% | -37.76% | 440.69% | -51.34% | -32.88% | 44.16% |
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between LPTH and KMX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
LPTH:
$881.78M
KMX:
$7.01B
LPTH:
-$85.64K
KMX:
$1.66
LPTH:
0.00
KMX:
0.27
LPTH:
0.00
KMX:
1.19
LPTH:
$19.15T
KMX:
$25.88B
LPTH:
$6.96T
KMX:
$2.81B
LPTH:
-$4.25T
KMX:
$768.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPTH vs. KMX — Ранг доходности на риск
LPTH
KMX
Сравнение LPTH c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LightPath Technologies, Inc. (LPTH) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPTH | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.94 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.03 | -0.49 | +10.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.36 | -0.77 | +24.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPTH | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53 | -0.53 | +4.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.37 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.01 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.11 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок LPTH и KMX
Максимальная просадка LPTH за все время составила -99.65%, что больше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPTH и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPTH | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.65% | -93.19% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.52% | -56.85% | +16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.08% | -65.38% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.66% | -80.06% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.28% | -80.06% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.97% | -69.33% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.32% | -31.74% | -54.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.35% | 36.04% | -18.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPTH и KMX
LightPath Technologies, Inc. (LPTH) имеет более высокую волатильность в 36.09% по сравнению с CarMax, Inc. (KMX) с волатильностью 11.99%. Это указывает на то, что LPTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPTH | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.09% | 11.99% | +24.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.62% | 34.46% | +48.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.16% | 52.71% | +62.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.00% | 44.23% | +38.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.47% | 40.53% | +38.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPTH и KMX
Ни LPTH, ни KMX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPTH и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LightPath Technologies, Inc. и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPTH и KMX
LPTH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.96T при выручке в 19.15T, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
LPTH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.25T при выручке в 19.15T, что соответствует операционной рентабельности -22.2%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
LPTH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LightPath Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.11T при выручке в 19.15T, что соответствует чистой рентабельности -21.4%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
LPTH and KMX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPTH has higher volatility (36.09%) compared to KMX (11.99%). In terms of maximum drawdown, LPTH dropped -99.65% vs KMX's -93.19%.
LPTH currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPTH и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор