PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPLA с XOM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 10.04%/yr for XOM. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 29.01% против 10.04% соответственно.

LPLA

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-26.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
15.99%
10 лет*
29.01%

XOM

1 день
1.22%
1 месяц
5.68%
С начала года
27.80%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.17%
3 года*
16.03%
5 лет*
23.83%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPLA и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-20.40%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
XOM
Exxon Mobil Corporation		27.80%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between LPLA and XOM is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.35

Over the past year, the correlation between LPLA and XOM has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPLA:

$22.82B

XOM:

$634.77B

EPS

LPLA:

$11.30

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

LPLA:

25.11

XOM:

25.60

Коэффициент PEG

LPLA:

1.06

XOM:

1.19

Коэффициент P/S

LPLA:

1.24

XOM:

1.99

Коэффициент P/B

LPLA:

4.01

XOM:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

LPLA:

$18.26B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPLA:

$7.58B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

LPLA:

$2.23B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с CBOELPLA с RSG
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

LPLA vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 33
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPLAXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.07

-2.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.63

-3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.21

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

8.97

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPLA vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPLAXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.07

-2.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.90

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.36

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.48

-0.01

Просадки

Сравнение просадок LPLA и XOM

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLAXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-62.40%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-15.69%

-17.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-18.92%

-14.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-20.51%

-12.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-61.34%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.63%

-10.90%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-10.20%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

5.61%

+10.23%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и XOM

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLAXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

9.20%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.76%

20.29%

+7.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

24.44%

+11.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

26.73%

+9.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

28.19%

+9.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и XOM

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности XOM в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.42%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.69%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPLA и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
4.94B
83.16B
(LPLA) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPLA и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LPL Financial Holdings Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.5%
37.7%
Активы портфеля
LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

LPLA and XOM have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (10.60%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPLA и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор