Сравнение LPLA с VTR
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and VTR (Ventas, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while VTR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 5.81%/yr for VTR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и VTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у VTR с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции VTR по среднегодовой доходности: 29.01% против 5.81% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
VTR
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- 3.55%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение доходности по годам LPLA и VTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
VTR Ventas, Inc. | 3.55% | 35.09% | 22.24% | 15.06% | -8.53% | 7.73% | -9.80% | 3.42% | 3.45% | 0.71% |
Correlation
The correlation between LPLA and VTR is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.15 |
The correlation between LPLA and VTR shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.82B
VTR:
$38.75B
LPLA:
$11.30
VTR:
$0.55
LPLA:
25.11
VTR:
144.46
LPLA:
1.06
VTR:
4.13
LPLA:
1.24
VTR:
6.13
LPLA:
4.01
VTR:
2.95
LPLA:
$18.26B
VTR:
$6.13B
LPLA:
$7.58B
VTR:
-$261.17M
LPLA:
$2.23B
VTR:
$2.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. VTR — Ранг доходности на риск
LPLA
VTR
Сравнение LPLA c VTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ventas, Inc. (VTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | VTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.29 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 9.00 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.51 | -2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.17 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и VTR
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки VTR в -83.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и VTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -83.38% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -12.52% | -20.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -19.35% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -41.80% | +8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -76.92% | +16.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -11.88% | -16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -18.20% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 3.18% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и VTR
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Ventas, Inc. (VTR) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | VTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 7.93% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 14.62% | +13.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 19.04% | +17.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 24.96% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 34.77% | +3.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и VTR
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VTR в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
VTR Ventas, Inc. | 2.46% | 2.48% | 3.06% | 3.61% | 4.00% | 3.52% | 4.37% | 5.49% | 5.40% | 5.19% | 4.74% | 20.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и VTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Ventas, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и VTR
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
VTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 655.41M при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
VTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 191.56M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
VTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ventas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 55.91M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and VTR have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to VTR (7.93%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs VTR's -83.38%.
VTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и VTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор