Сравнение LPLA с TXRH
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and TXRH (Texas Roadhouse, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while TXRH operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 15.77%/yr for TXRH. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и TXRH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у TXRH с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции TXRH по среднегодовой доходности: 29.01% против 15.77% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
TXRH
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 2.54%
- 1 год
- -12.60%
- 3 года*
- 17.69%
- 5 лет*
- 12.92%
- 10 лет*
- 15.77%
Сравнение доходности по годам LPLA и TXRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.95% | -6.57% | 49.78% | 37.15% | 4.16% | 15.71% | 39.83% | -3.62% | 15.11% | 11.16% |
Correlation
The correlation between LPLA and TXRH is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between LPLA and TXRH has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.82B
TXRH:
$11.09B
LPLA:
$11.30
TXRH:
$6.26
LPLA:
25.11
TXRH:
26.81
LPLA:
1.06
TXRH:
1.67
LPLA:
1.24
TXRH:
1.84
LPLA:
$18.26B
TXRH:
$6.06B
LPLA:
$7.58B
TXRH:
$1.14B
LPLA:
$2.23B
TXRH:
$701.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. TXRH — Ранг доходности на риск
LPLA
TXRH
Сравнение LPLA c TXRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Texas Roadhouse, Inc. (TXRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | TXRH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.95 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.65 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -1.12 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.43 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и TXRH
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки TXRH в -76.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и TXRH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -76.59% | +7.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -19.61% | -13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -24.82% | -8.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -30.45% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -58.04% | -2.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -16.01% | -12.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -16.15% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 11.36% | +4.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и TXRH
Текущая волатильность для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) составляет 10.60%, в то время как у Texas Roadhouse, Inc. (TXRH) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что LPLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | TXRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 15.63% | -5.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 22.41% | +5.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 29.32% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 30.59% | +5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 35.62% | +2.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и TXRH
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TXRH в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
TXRH Texas Roadhouse, Inc. | 1.70% | 1.64% | 1.35% | 1.80% | 2.02% | 1.34% | 0.46% | 2.13% | 1.68% | 1.59% | 1.58% | 1.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и TXRH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Texas Roadhouse, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и TXRH
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
TXRH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о валовой прибыли в 499.53M при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 30.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TXRH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.34M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
TXRH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Roadhouse, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.43M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and TXRH have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TXRH has higher volatility (15.63%) compared to LPLA (10.60%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs TXRH's -76.59%.
TXRH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и TXRH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор