PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPLA с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 29.01% против 8.64% соответственно.

LPLA

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-26.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
15.99%
10 лет*
29.01%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPLA и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-20.40%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between LPLA and PG is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.13

The correlation between LPLA and PG shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPLA:

$22.82B

PG:

$350.63B

EPS

LPLA:

$11.30

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

LPLA:

25.11

PG:

27.76

Коэффициент PEG

LPLA:

1.06

PG:

6.79

Коэффициент P/S

LPLA:

1.24

PG:

4.07

Коэффициент P/B

LPLA:

4.01

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

LPLA:

$18.26B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPLA:

$7.58B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

LPLA:

$2.23B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с RSGLPLA с ARCC
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

LPLA vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 33
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPLAPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
-0.48

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
-0.58

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.94

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

-0.58

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

-1.04

-0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPLA vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPLAPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

-0.48

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.46

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.46

+0.01

Просадки

Сравнение просадок LPLA и PG

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLAPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-54.25%

-15.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-15.52%

-17.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-21.15%

-12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-23.77%

-9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-23.77%

-36.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.63%

-15.91%

-12.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-12.16%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

8.93%

+6.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и PG

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLAPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

7.01%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.76%

15.32%

+12.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

18.65%

+17.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

17.79%

+18.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

19.05%

+19.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и PG

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.42%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPLA и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
4.94B
21.24B
(LPLA) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPLA и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LPL Financial Holdings Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.5%
49.5%
Активы портфеля
LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

LPLA and PG have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (10.60%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs PG's -54.25%.

PG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPLA и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор