PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPLA с JNJ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 10.06%/yr for JNJ. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции JNJ по среднегодовой доходности: 29.01% против 10.06% соответственно.

LPLA

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-26.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
15.99%
10 лет*
29.01%

JNJ

1 день
-0.26%
1 месяц
5.50%
С начала года
13.43%
6 месяцев
16.43%
1 год
53.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.04%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPLA и JNJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-20.40%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
JNJ
Johnson & Johnson		13.43%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-5.13%24.43%

Correlation

The correlation between LPLA and JNJ is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.19

The correlation between LPLA and JNJ shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPLA:

$22.82B

JNJ:

$567.68B

EPS

LPLA:

$11.30

JNJ:

$8.65

Коэффициент P/E

LPLA:

25.11

JNJ:

26.85

Коэффициент PEG

LPLA:

1.06

JNJ:

0.89

Коэффициент P/S

LPLA:

1.24

JNJ:

5.86

Коэффициент P/B

LPLA:

4.01

JNJ:

6.99

Общая выручка (12 мес.)

LPLA:

$18.26B

JNJ:

$96.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPLA:

$7.58B

JNJ:

$66.60B

EBITDA (12 мес.)

LPLA:

$2.23B

JNJ:

$31.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с CBOELPLA с RSG
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с ABBVJNJ с PFEJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

LPLA vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 33
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPLAJNJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
3.19

-3.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
4.65

-5.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.57

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

4.91

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

14.52

-16.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPLA vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPLAJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

3.19

-3.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.55

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.07

Просадки

Сравнение просадок LPLA и JNJ

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и JNJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLAJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-50.67%

-18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-10.96%

-22.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-15.95%

-17.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-18.41%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-27.37%

-32.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.63%

-6.06%

-22.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-11.88%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

3.70%

+12.14%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и JNJ

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLAJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

5.80%

+4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.76%

12.41%

+15.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

16.87%

+19.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

16.87%

+19.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

18.47%

+19.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и JNJ

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности JNJ в 2.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNJ
Johnson & Johnson		2.26%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.42%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPLA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
4.94B
24.06B
(LPLA) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPLA и JNJ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LPL Financial Holdings Inc. и Johnson & Johnson.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.5%
71.5%
Активы портфеля
LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

JNJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

JNJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

JNJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

LPLA and JNJ have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (10.60%) compared to JNJ (5.80%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs JNJ's -50.67%.

JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPLA и JNJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор