Сравнение LPLA с INVA
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and INVA (Innoviva, Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while INVA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 7.00%/yr for INVA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и INVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у INVA с доходностью 11.71%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции INVA по среднегодовой доходности: 29.01% против 7.00% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
INVA
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 18.85%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 7.00%
Сравнение доходности по годам LPLA и INVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
INVA Innoviva, Inc. | 11.71% | 15.22% | 8.17% | 21.06% | -23.19% | 39.23% | -12.50% | -18.85% | 22.97% | 32.62% |
Correlation
The correlation between LPLA and INVA is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.23 |
The correlation between LPLA and INVA shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.82B
INVA:
$1.89B
LPLA:
$11.30
INVA:
$5.94
LPLA:
25.11
INVA:
3.76
LPLA:
1.06
INVA:
0.02
LPLA:
1.24
INVA:
4.47
LPLA:
4.01
INVA:
1.31
LPLA:
$18.26B
INVA:
$424.12M
LPLA:
$7.58B
INVA:
$323.16M
LPLA:
$2.23B
INVA:
$438.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. INVA — Ранг доходности на риск
LPLA
INVA
Сравнение LPLA c INVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Innoviva, Inc. (INVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | INVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.15 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 0.34 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.12 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.21 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.05 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и INVA
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки INVA в -84.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и INVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -84.32% | +15.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -23.53% | -9.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -23.53% | -9.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -47.01% | +13.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -59.57% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -30.17% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -44.65% | +30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 10.21% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и INVA
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Innoviva, Inc. (INVA) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | INVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 7.62% | +2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 16.91% | +10.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 28.81% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 27.28% | +8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 33.89% | +4.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и INVA
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как INVA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INVA Innoviva, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.12% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и INVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Innoviva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPLA and INVA have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to INVA (7.62%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs INVA's -84.32%.
INVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и INVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор