PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с HAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPLA с HAL

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 1.02%/yr for HAL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и HAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Halliburton Company (HAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у HAL с доходностью 44.62%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 29.01% против 1.02% соответственно.

LPLA

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-26.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
15.99%
10 лет*
29.01%

HAL

1 день
3.37%
1 месяц
2.11%
С начала года
44.62%
6 месяцев
45.55%
1 год
101.95%
3 года*
10.25%
5 лет*
12.92%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPLA и HAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-20.40%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
HAL
Halliburton Company		44.62%7.02%-23.19%-6.47%74.45%21.99%-21.23%-4.90%-44.63%-8.18%

Correlation

The correlation between LPLA and HAL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г.

0.38

Over the past year, the correlation between LPLA and HAL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPLA:

$22.82B

HAL:

$33.98B

EPS

LPLA:

$11.30

HAL:

$1.82

Коэффициент P/E

LPLA:

25.11

HAL:

22.29

Коэффициент PEG

LPLA:

1.06

HAL:

3.56

Коэффициент P/S

LPLA:

1.24

HAL:

1.55

Коэффициент P/B

LPLA:

4.01

HAL:

3.14

Общая выручка (12 мес.)

LPLA:

$18.26B

HAL:

$22.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPLA:

$7.58B

HAL:

$3.40B

EBITDA (12 мес.)

LPLA:

$2.23B

HAL:

$3.83B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

Halliburton Company

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с CBOELPLA с RSG
Часто сравнивают с HAL:
HAL с SLBHAL с BKRHAL с BPHAL с RIGHAL с XOMHAL с CHXHAL с DVN

Доходность на риск

LPLA vs. HAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 33
Ранг коэф-та Мартина
HAL
Ранг доходности на риск HAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c HAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPLAHALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.78

-3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
3.48

-4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.42

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

7.82

-8.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

20.24

-21.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPLA vs. HAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HAL равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и HAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPLAHALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.78

-3.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.32

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.02

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.14

+0.33

Просадки

Сравнение просадок LPLA и HAL

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и HAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLAHALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-92.99%

+23.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-13.10%

-20.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-54.01%

+20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-54.01%

+20.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-91.45%

+31.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.63%

-31.36%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-39.13%

+25.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

5.06%

+10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и HAL

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 10.08%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLAHALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

10.08%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.76%

24.20%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

36.99%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

40.19%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

45.98%

-7.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и HAL

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HAL в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL
Halliburton Company		1.68%2.41%2.50%1.77%1.22%0.79%1.67%2.94%2.71%1.47%1.33%2.12%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.42%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPLA и HAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.94B
5.40B
(LPLA) Общая выручка
(HAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LPLA и HAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности LPL Financial Holdings Inc. и Halliburton Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.5%
14.6%
Активы портфеля
LPLA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.

HAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о валовой прибыли в 790.00M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

LPLA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

HAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила об операционной прибыли в 679.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.

LPLA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

HAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halliburton Company сообщила о чистой прибыли в 461.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

Часто задаваемые вопросы

LPLA and HAL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (10.60%) compared to HAL (10.08%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs HAL's -92.99%.

HAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPLA и HAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор