Сравнение LPLA с DHR
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 11.19%/yr for DHR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LPLA показывает доходность -20.40%, а DHR немного выше – -19.66%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 29.01% против 11.19% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
DHR
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- -19.66%
- 6 месяцев
- -17.95%
- 1 год
- -5.73%
- 3 года*
- -3.67%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение доходности по годам LPLA и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
DHR Danaher Corporation | -19.66% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between LPLA and DHR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between LPLA and DHR shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.82B
DHR:
$130.53B
LPLA:
$11.30
DHR:
$5.17
LPLA:
25.11
DHR:
35.51
LPLA:
1.24
DHR:
5.29
LPLA:
4.01
DHR:
2.47
LPLA:
$18.26B
DHR:
$24.78B
LPLA:
$7.58B
DHR:
$15.04B
LPLA:
$2.23B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. DHR — Ранг доходности на риск
LPLA
DHR
Сравнение LPLA c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.99 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.17 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | -0.42 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.21 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.09 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.44 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и DHR
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -45.80% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -32.97% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -41.72% | +8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -43.81% | +10.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -43.81% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -36.31% | +7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -10.21% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 13.51% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и DHR
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 9.24% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 19.43% | +8.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 28.08% | +7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 28.00% | +8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 25.53% | +12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и DHR
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности DHR в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.74% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и DHR
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and DHR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (10.60%) compared to DHR (9.24%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs DHR's -45.80%.
DHR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор