Сравнение LPLA с CAT
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции LPLA уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 29.01% против 31.20% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -20.40%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -26.79%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 15.99%
- 10 лет*
- 29.01%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам LPLA и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.40% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between LPLA and CAT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.45 |
Over the past year, the correlation between LPLA and CAT has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.82B
CAT:
$426.51B
LPLA:
$11.30
CAT:
$20.07
LPLA:
25.11
CAT:
45.62
LPLA:
1.06
CAT:
3.02
LPLA:
1.24
CAT:
6.07
LPLA:
4.01
CAT:
22.86
LPLA:
$18.26B
CAT:
$70.76B
LPLA:
$7.58B
CAT:
$23.01B
LPLA:
$2.23B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. CAT — Ранг доходности на риск
LPLA
CAT
Сравнение LPLA c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.69 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 11.74 | -12.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.70 | 38.95 | -40.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 4.76 | -5.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 1.10 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 1.01 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и CAT
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -73.43% | +4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -13.88% | -19.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -34.05% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -34.05% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -43.36% | -16.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.63% | -2.64% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.91% | -19.74% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 4.18% | +11.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и CAT
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Caterpillar Inc. (CAT) имеют волатильность 10.60% и 10.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 10.77% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.76% | 27.35% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.06% | 34.31% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 30.67% | +5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 30.89% | +7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и CAT
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и CAT
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.11B при выручке в 17.42B, что соответствует валовой рентабельности в 35.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09B при выручке в 17.42B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 17.42B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and CAT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAT has higher volatility (10.77%) compared to LPLA (10.60%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор