PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с AGNC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPLA с AGNC

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and AGNC (AGNC Investment Corp.) are both stocks. LPLA operates in Capital Markets (Financial Services), while AGNC operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 10 years, LPLA returned 29.01%/yr vs 6.25%/yr for AGNC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPLA и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -20.40%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 29.01% против 6.25% соответственно.

LPLA

1 день
-1.65%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-20.40%
6 месяцев
-22.85%
1 год
-26.79%
3 года*
12.01%
5 лет*
15.99%
10 лет*
29.01%

AGNC

1 день
-0.59%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
3.01%
1 год
27.55%
3 года*
17.15%
5 лет*
1.42%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPLA и AGNC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-20.40%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
AGNC
AGNC Investment Corp.		-0.32%34.92%8.90%10.14%-21.65%5.20%-1.78%13.31%-2.46%23.73%

Correlation

The correlation between LPLA and AGNC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г.

0.21

The correlation between LPLA and AGNC shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPLA:

$22.82B

AGNC:

$11.35B

EPS

LPLA:

$11.30

AGNC:

$1.33

Коэффициент P/E

LPLA:

25.11

AGNC:

7.60

Коэффициент PEG

LPLA:

1.06

AGNC:

0.02

Коэффициент P/S

LPLA:

1.24

AGNC:

4.66

Коэффициент P/B

LPLA:

4.01

AGNC:

1.11

Общая выручка (12 мес.)

LPLA:

$18.26B

AGNC:

$2.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPLA:

$7.58B

AGNC:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

LPLA:

$2.23B

AGNC:

$3.72B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

AGNC Investment Corp.

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с CBOELPLA с RSG
Часто сравнивают с AGNC:
AGNC с NLYAGNC с OAGNC с ARRAGNC с DXAGNC с ORCAGNC с EFCAGNC с SCHD

Доходность на риск

LPLA vs. AGNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 33
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг доходности на риск AGNC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGNC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPLAAGNCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.43

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.02

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.25

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.48

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

4.39

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPLA vs. AGNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа AGNC равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPLAAGNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

1.43

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.06

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок LPLA и AGNC

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и AGNC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPLAAGNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-54.56%

-14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.12%

-18.71%

-14.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.18%

-31.04%

-2.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-54.36%

+21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-54.56%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.63%

-12.19%

-16.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.91%

-13.56%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.84%

6.30%

+9.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и AGNC

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPLAAGNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.60%

4.92%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.76%

15.96%

+11.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.06%

19.38%

+16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.03%

25.82%

+10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.12%

25.39%

+12.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и AGNC

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности AGNC в 14.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGNC
AGNC Investment Corp.		14.24%13.43%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.42%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPLA и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-2.00B-1.00B0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.94B
0
(LPLA) Общая выручка
(AGNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPLA and AGNC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPLA has higher volatility (10.60%) compared to AGNC (4.92%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs AGNC's -54.56%.

AGNC currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPLA и AGNC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор