PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPG с HD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LPG с HD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LPG (Dorian LPG Ltd.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LPG returned 28.15%/yr vs 11.84%/yr for HD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LPG и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dorian LPG Ltd. (LPG) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LPG показывает доходность 85.96%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.71%. За последние 10 лет акции LPG превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 28.15% против 11.84% соответственно.

LPG

1 день
3.90%
1 месяц
9.91%
С начала года
85.96%
6 месяцев
84.30%
1 год
110.34%
3 года*
36.14%
5 лет*
47.30%
10 лет*
28.15%

HD

1 день
-0.34%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-8.71%
6 месяцев
-10.23%
1 год
-13.44%
3 года*
3.97%
5 лет*
2.68%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LPG и HD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPG
Dorian LPG Ltd.		85.96%9.75%-37.80%171.42%109.62%12.71%-21.25%165.52%-29.08%0.12%
HD
The Home Depot, Inc.		-8.71%-9.33%15.00%12.77%-21.98%59.51%24.50%30.56%-7.30%44.61%

Correlation

The correlation between LPG and HD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LPG:

$1.84B

HD:

$308.47B

EPS

LPG:

$4.54

HD:

$14.08

Коэффициент P/E

LPG:

9.51

HD:

22.00

Коэффициент P/S

LPG:

3.83

HD:

1.85

Коэффициент P/B

LPG:

1.62

HD:

22.23

Общая выручка (12 мес.)

LPG:

$481.51M

HD:

$166.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

LPG:

$415.02M

HD:

$55.19B

EBITDA (12 мес.)

LPG:

$279.22M

HD:

$23.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dorian LPG Ltd.

The Home Depot, Inc.

Часто сравнивают с LPG:
LPG с LNGLPG с GSLLPG с CPRTLPG с TNKLPG с GLNGLPG с FLNGLPG с COST
Часто сравнивают с HD:
HD с LOWHD с VHD с COSTHD с SCHDHD с MAHD с CATHD с JPM

Доходность на риск

LPG vs. HD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPG
Ранг доходности на риск LPG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPG: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPG: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPG: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг доходности на риск HD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPG c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPGHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
-0.58

+3.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
-0.72

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.92

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.44

-0.47

+4.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

-0.96

+10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPG vs. HD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPG на текущий момент составляет 2.79, что выше коэффициента Шарпа HD равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPG и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPGHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

-0.58

+3.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.11

+0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.68

-0.37

Просадки

Сравнение просадок LPG и HD

Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и HD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LPGHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.31%

-70.46%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.99%

-28.81%

+3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.89%

-28.84%

-34.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.89%

-34.73%

-28.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.89%

-37.99%

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-25.37%

+15.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.74%

-20.60%

-22.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

14.08%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности LPG и HD

Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LPGHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.78%

6.57%

+10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.37%

17.61%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.81%

23.46%

+16.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.43%

24.05%

+19.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.32%

24.81%

+23.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPG и HD

Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности HD в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HD
The Home Depot, Inc.		2.99%2.67%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%
LPG
Dorian LPG Ltd.		6.83%10.07%16.41%9.12%29.02%7.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LPG и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B20222023202420252026
156.71M
41.77B
(LPG) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LPG and HD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LPG has higher volatility (16.78%) compared to HD (6.57%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs HD's -70.46%.

LPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LPG и HD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор