Сравнение LPG с CAT
LPG (Dorian LPG Ltd.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. LPG operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LPG returned 28.15%/yr vs 31.20%/yr for CAT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPG и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPG показывает доходность 85.96%, что значительно выше, чем у CAT с доходностью 60.51%. За последние 10 лет акции LPG уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: 28.15% против 31.20% соответственно.
LPG
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 85.96%
- 6 месяцев
- 84.30%
- 1 год
- 110.34%
- 3 года*
- 36.14%
- 5 лет*
- 47.30%
- 10 лет*
- 28.15%
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам LPG и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPG Dorian LPG Ltd. | 85.96% | 9.75% | -37.80% | 171.42% | 109.62% | 12.71% | -21.25% | 165.52% | -29.08% | 0.12% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Correlation
The correlation between LPG and CAT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2014 г. | 0.32 |
The correlation between LPG and CAT shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPG:
$1.84B
CAT:
$426.51B
LPG:
$4.54
CAT:
$20.07
LPG:
9.51
CAT:
45.62
LPG:
0.15
CAT:
3.02
LPG:
3.83
CAT:
6.07
LPG:
1.62
CAT:
22.86
LPG:
$481.51M
CAT:
$70.76B
LPG:
$415.02M
CAT:
$23.01B
LPG:
$279.22M
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPG vs. CAT — Ранг доходности на риск
LPG
CAT
Сравнение LPG c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dorian LPG Ltd. (LPG) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPG | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.69 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 11.74 | -7.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 38.95 | -29.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | 4.76 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.10 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.01 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.35 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок LPG и CAT
Максимальная просадка LPG за все время составила -78.31%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPG и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.31% | -73.43% | -4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -13.88% | -11.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.89% | -34.05% | -28.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.89% | -34.05% | -28.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.89% | -43.36% | -19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -2.64% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.74% | -19.74% | -23.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 4.18% | +7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPG и CAT
Dorian LPG Ltd. (LPG) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что LPG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPG | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 10.77% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.37% | 27.35% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.81% | 34.31% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 30.67% | +12.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.32% | 30.89% | +17.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPG и CAT
Дивидендная доходность LPG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности CAT в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
LPG Dorian LPG Ltd. | 6.83% | 10.07% | 16.41% | 9.12% | 29.02% | 7.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPG и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dorian LPG Ltd. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPG and CAT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPG has higher volatility (16.78%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, LPG dropped -78.31% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 2.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPG и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор