PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с WSO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с WSO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while WSO (Watsco, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, LOWV returned 15.19%/yr vs 4.56%/yr for WSO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и WSO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Watsco, Inc. (WSO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у WSO с доходностью 12.12%.

LOWV

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.67%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

WSO

1 день
0.12%
1 месяц
-11.59%
С начала года
12.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
-13.93%
3 года*
4.56%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и WSO

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		1.77%12.26%20.43%20.41%
WSO
Watsco, Inc.		12.12%-27.02%13.22%48.64%

Correlation

The correlation between LOWV and WSO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.45

The correlation between LOWV and WSO shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.46 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

Watsco, Inc.

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с WSO:
WSO с WSO-BWSO с BLDWSO с TMOWSO с GAINWSO с CNMWSO с MDCWSO с WING

Доходность на риск

LOWV vs. WSO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
WSO
Ранг доходности на риск WSO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSO: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c WSO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Watsco, Inc. (WSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVWSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.45

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-0.44

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.95

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.42

+1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

-0.71

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. WSO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа WSO равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и WSO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVWSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.45

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.47

+0.96

Просадки

Сравнение просадок LOWV и WSO

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки WSO в -64.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и WSO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVWSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-64.30%

+50.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-33.42%

+23.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-41.62%

+27.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.62%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-31.82%

+29.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-18.05%

+16.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

19.66%

-17.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и WSO

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.51%, в то время как у Watsco, Inc. (WSO) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVWSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

7.45%

-4.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

22.48%

-14.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

31.17%

-20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

30.12%

-18.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

27.80%

-15.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и WSO

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности WSO в 3.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.92%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WSO
Watsco, Inc.		3.31%3.47%2.23%2.29%3.43%2.44%3.06%3.55%4.02%2.71%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and WSO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSO has higher volatility (7.45%) compared to LOWV (2.51%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs WSO's -64.30%.

LOWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и WSO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор