PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOWV с TMUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOWV с TMUS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while TMUS (T-Mobile US, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, LOWV returned 15.19%/yr vs 12.41%/yr for TMUS. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LOWV и TMUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у TMUS с доходностью -11.22%.

LOWV

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.67%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

TMUS

1 день
0.19%
1 месяц
-7.35%
С начала года
-11.22%
6 месяцев
-11.83%
1 год
-26.06%
3 года*
12.41%
5 лет*
4.85%
10 лет*
16.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и TMUS

2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		1.77%12.26%20.43%20.41%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		-11.22%-6.58%39.70%12.25%

Correlation

The correlation between LOWV and TMUS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.16

The correlation between LOWV and TMUS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Low Volatility Equity ETF

T-Mobile US, Inc.

Часто сравнивают с LOWV:
LOWV с USMVLOWV с THLVLOWV с SPYLOWV с WLDL.LLOWV с ^GSPCLOWV с VOOLOWV с GLD
Часто сравнивают с TMUS:
TMUS с VZTMUS с TTMUS с DTE.DETMUS с DTEGYTMUS с SPOTTMUS с MC.PATMUS с GOOGL

Доходность на риск

LOWV vs. TMUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
TMUS
Ранг доходности на риск TMUS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMUS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMUS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMUS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMUS: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c TMUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и T-Mobile US, Inc. (TMUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOWVTMUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-1.05

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
-1.49

+2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.83

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.86

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

-1.49

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOWV vs. TMUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TMUS равного -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и TMUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOWVTMUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-1.05

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.20

+1.23

Просадки

Сравнение просадок LOWV и TMUS

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки TMUS в -86.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и TMUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOWVTMUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-86.29%

+72.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-30.37%

+20.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-33.65%

+19.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-33.12%

+31.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-25.96%

+24.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

17.64%

-15.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и TMUS

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.51%, в то время как у T-Mobile US, Inc. (TMUS) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOWVTMUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

6.91%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

19.14%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

25.04%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

23.86%

-11.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

26.08%

-14.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и TMUS

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности TMUS в 2.21%

ПозицияTTM202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF		0.92%0.85%0.92%0.77%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		2.21%1.80%1.28%0.41%

Часто задаваемые вопросы

LOWV and TMUS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMUS has higher volatility (6.91%) compared to LOWV (2.51%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs TMUS's -86.29%.

LOWV currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и TMUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор