Сравнение LOWV с EVR
LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EVR (Evercore Inc.) is a stock. Over the past 3 years, LOWV returned 15.19%/yr vs 43.37%/yr for EVR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LOWV и EVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOWV показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью 0.49%.
LOWV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 8.67%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 43.37%
- 5 лет*
- 21.57%
- 10 лет*
- 23.72%
Сравнение доходности по годам LOWV и EVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 1.77% | 12.26% | 20.43% | 20.41% |
EVR Evercore Inc. | 0.49% | 24.25% | 64.35% | 51.68% |
Correlation
The correlation between LOWV and EVR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г. | 0.53 |
The correlation between LOWV and EVR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOWV vs. EVR — Ранг доходности на риск
LOWV
EVR
Сравнение LOWV c EVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOWV | EVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | 3.40 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOWV | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.14 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 0.40 | +1.03 |
Просадки
Сравнение просадок LOWV и EVR
Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и EVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOWV | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -81.49% | +67.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -30.08% | +20.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.87% | -47.86% | +33.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -49.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -10.76% | +8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -20.85% | +19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 11.79% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOWV и EVR
Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.51%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOWV | EVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 8.90% | -6.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 26.86% | -18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 35.23% | -24.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 35.68% | -23.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 36.85% | -24.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOWV и EVR
Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EVR в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVR Evercore Inc. | 1.00% | 0.98% | 1.14% | 1.75% | 2.60% | 1.95% | 2.14% | 3.00% | 2.66% | 1.58% | 1.85% | 2.13% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.92% | 0.85% | 0.92% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LOWV and EVR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVR has higher volatility (8.90%) compared to LOWV (2.51%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs EVR's -81.49%.
EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOWV и EVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор