PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LOWV с EVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LOWV и EVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Evercore Inc. (EVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOWV показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у EVR с доходностью 0.49%.


LOWV

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.13%
1 год
8.67%
3 года*
15.19%
5 лет*
10 лет*

EVR

1 день
0.21%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
3.66%
1 год
40.00%
3 года*
43.37%
5 лет*
21.57%
10 лет*
23.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOWV и EVR


2026 (YTD)202520242023
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
1.77%12.26%20.43%20.41%
EVR
Evercore Inc.
0.49%24.25%64.35%51.68%

Correlation

The correlation between LOWV and EVR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.53

The correlation between LOWV and EVR has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Low Volatility Equity ETF

Evercore Inc.

Доходность на риск

LOWV vs. EVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LOWV
Ранг доходности на риск LOWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOWV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOWV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOWV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOWV: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOWV: 2929
Ранг коэф-та Мартина

EVR
Ранг доходности на риск EVR: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVR: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOWV c EVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) и Evercore Inc. (EVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOWVEVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

1.34

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.70

3.40

+0.30

LOWV vs. EVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOWV на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EVR равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOWV и EVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LOWVEVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.14

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.40

+1.03

Просадки

Сравнение просадок LOWV и EVR

Максимальная просадка LOWV за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки EVR в -81.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOWV и EVR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LOWVEVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-81.49%

+67.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-30.08%

+20.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.87%

-47.86%

+33.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-10.76%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-20.85%

+19.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

11.79%

-9.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LOWV и EVR

Текущая волатильность для AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV) составляет 2.51%, в то время как у Evercore Inc. (EVR) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что LOWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LOWVEVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

8.90%

-6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

26.86%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

35.23%

-24.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

35.68%

-23.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

36.85%

-24.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOWV и EVR

Дивидендная доходность LOWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности EVR в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVR
Evercore Inc.
1.00%0.98%1.14%1.75%2.60%1.95%2.14%3.00%2.66%1.58%1.85%2.13%
LOWV
AB US Low Volatility Equity ETF
0.92%0.85%0.92%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LOWV and EVR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EVR has higher volatility (8.90%) compared to LOWV (2.51%). In terms of maximum drawdown, LOWV dropped -13.87% vs EVR's -81.49%.

EVR currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOWV и EVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор