Сравнение LOW с WELL
LOW (Lowe's Companies, Inc.) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical), while WELL operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 14.83%/yr for WELL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LOW и WELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 8.50%. За последние 10 лет акции LOW уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 12.33% против 14.83% соответственно.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
WELL
- 1 день
- -3.35%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 31.48%
- 3 года*
- 37.93%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 14.83%
Сравнение доходности по годам LOW и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
WELL Welltower Inc. | 8.50% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
Correlation
The correlation between LOW and WELL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between LOW and WELL has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LOW:
$116.46B
WELL:
$145.25B
LOW:
$11.86
WELL:
$2.02
LOW:
17.54
WELL:
99.11
LOW:
19.16
WELL:
2.19
LOW:
1.32
WELL:
11.99
LOW:
$88.43B
WELL:
$11.63B
LOW:
$29.89B
WELL:
$3.25B
LOW:
$11.50B
WELL:
$3.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. WELL — Ранг доходности на риск
LOW
WELL
Сравнение LOW c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.26 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.51 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 6.21 | -6.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 1.48 | -1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.99 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и WELL
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке WELL в -63.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -63.33% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -12.61% | -15.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -12.99% | -14.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -40.78% | +6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -63.33% | +14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -9.15% | -18.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -10.32% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 5.10% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и WELL
Текущая волатильность для Lowe's Companies, Inc. (LOW) составляет 6.36%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что LOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.63% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 17.08% | +2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 21.48% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 23.76% | +2.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 31.88% | -2.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и WELL
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LOW и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lowe's Companies, Inc. и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LOW и WELL
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
Часто задаваемые вопросы
LOW and WELL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (8.63%) compared to LOW (6.36%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs WELL's -63.33%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор