Сравнение LOW с VOT
LOW (Lowe's Companies, Inc.) is a stock, while VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index. Over the past 10 years, LOW returned 12.33%/yr vs 11.95%/yr for VOT. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LOW и VOT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LOW показывает доходность -12.96%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 5.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LOW имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции VOT немного отстают с 11.95%.
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
VOT
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 3.73%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.19%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам LOW и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 5.49% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Correlation
The correlation between LOW and VOT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2006 г. | 0.57 |
Over the past year, the correlation between LOW and VOT has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOW vs. VOT — Ранг доходности на риск
LOW
VOT
Сравнение LOW c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lowe's Companies, Inc. (LOW) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOW | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.49 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 1.46 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOW | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 | 0.48 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.29 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.44 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок LOW и VOT
Максимальная просадка LOW за все время составила -62.52%, примерно равная максимальной просадке VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOW и VOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOW | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -60.16% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -15.96% | -11.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -21.77% | -5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.86% | -37.19% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.63% | -37.19% | -11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -3.48% | -23.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.60% | -9.96% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.96% | 5.33% | +6.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOW и VOT
Lowe's Companies, Inc. (LOW) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что LOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOW | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.45% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.88% | 12.85% | +7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 16.20% | +9.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.15% | 21.41% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.14% | 21.02% | +8.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOW и VOT
Дивидендная доходность LOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VOT в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
LOW and VOT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to VOT (5.45%). In terms of maximum drawdown, LOW dropped -62.52% vs VOT's -60.16%.
VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOW и VOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор